泽熙美文银行从业-中级风险管理-第二节 信用风险管理
1.【单选题】（）是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 法律风险
正确答案：A
参考解析：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
4.【多选题】2009年至2010年，银监会发布的贷款新规包括（ ）。
A. 《固定资产贷款管理暂行办法》
B. 《个人贷款管理暂行办法》
C. 《项目融资业务指引》
D. 《流动资金贷款管理暂行办法》
E. 《商业银行风险管理指引》
正确答案：A,B,C,D
参考解析：2009年至2010年，银监会相继发布了《固定资产贷款管理暂行办法》《个人贷款管理暂行办法》《流动资金贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》，并称“三个办法一个指引”，又称贷款新规，初步构建和完善了我国银行业金融机构的贷款业务监管框架，形成了我国银行业贷款风险监管的长期制度安排。
5.【多选题】审贷分离是指将信贷业务全过程分解为（）等环节。
A. 调查
B. 审查
C. 审批
D. 不良资产处置
E. 贷后管理
正确答案：A,B,C,D,E
参考解析：审贷分离是指将信贷业务全过程分解为调查、审查、审批、用信、贷后管理、不良资产处置等环节，设立相应的部门或岗位承担其中各个环节的职责，以实现各环节和部门、岗位间的相互支持和相互制约。
6.【多选题】商业银行采用内部评级法计量信用风险监管资本，信用风险缓释功能体现为（）的下降。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 预期损失
D. 违约风险暴露
E. 有效期限
正确答案：A,B,D
参考解析：商业银行采用内部评级法计量信用风险监管资本，信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。
7.【多选题】信用风险缓释应遵循的原则有（ ）。
A. 合法性原则
B. 有效性原则
C. 审慎性原则
D. 一致性原则
E. 独立性原则
正确答案：A,B,C,D,E
参考解析：信用风险缓释应遵循以下原则：
(1)合法性原则。信用风险缓释工具应符合国家法律规定，确保可实施。
(2)有效性原则。信用风险缓释工具应手续完备，确有代偿能力并易于实现。
(3)审慎性原则。商业银行应考虑使用信用风险缓释工具可能带来的风险因素，保守估计信用风险缓释作用。
(4)一致性原则。如果商业银行采用自行估计的信用风险缓释折扣系数，应对满足使用该折扣系数的所有信用风险缓释工具都使用此折扣系数。
(5)独立性原则。信用风险缓释工具与债务人风险之间不应具有实质的正相关性。
11.【判断题】信用风险又被称为违约风险。（）
A. 对
B. 错
正确答案：对
参考解析：传统上，信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。
12.【判断题】目前，我国商业银行面临的信用风险主要与信贷资产相关。（ ）
A. 对
B. 错
正确答案：对
参考解析：目前，我国商业银行面临的信用风险主要与信贷资产相关。
13.【判断题】信用风险计量经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。（）
A. 对
B. 错
正确答案：对
参考解析：信用风险计量经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。
银行从业-中级风险管理-第二节压力测试情景
1.【单选题】压力情景一般不包括（）。
A. 轻度压力
B. 中度压力
C. 中上度压力
D. 重度压力
正确答案：C
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参考解析：压力情景一般分为轻度压力、中度压力以及重度压力。三种压力情景按照顺序不断增强，其中轻度压力应比基准情况更为严峻，重度压力应反映极端但可能发生的情况。
2.【单选题】在2008年国际金融危机爆发之前，（ ）被大多数银行决策者认为不可能，因而相关的压力测试结果没有引起足够的重视和实质使用。
A. 独立的压力情景
B. 复杂的压力情景
C. 简单的压力情景
D. 极端的压力情景
正确答案：D
参考解析：在2008年国际金融危机爆发之前，极端的压力情景被大多数银行决策者认为不可能，因而相关的压力测试结果没有引起足够的重视和实质使用。
3.【单选题】界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用三个方法，不包括（ ）。
A. 依赖于历史发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景
B. 根据历史数据，选择统计分布的尾部来定义某些或某类风险因子的变化区间
C. 建立定量模型来刻画各风险因子之间的变化关系
D. 建立定性模型来刻画各风险因子之间的变化关系
正确答案：D
参考解析：界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用三个方法：
第一，依赖于历史发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景。
第二，根据历史数据，选择统计分布的尾部来定义某些或某类风险因子的变化区间。
第三，建立定量模型来刻画各风险因子之间的变化关系。
14.【多选题】商业银行针对信用风险的压力测试情景包括()。
A. 部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险
B. 银行支付清算系统突然中断运行
C. 国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑
D. 房地产价格出现大幅度向下波动
E. 部分行业出现集中违约
正确答案：A,C,D,E
参考解析：商业银行针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容：①国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑；②房地产价格出现较大幅度向下波动；③贷款质量和抵押品质量恶化；④授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约；⑤部分行业出现集中违约；⑥部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险；⑦其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。B项属于商业银行针对流动性风险的压力测试情景。
银行从业-中级风险管理-第二节 主要银行业务的消费者权益保护
1.【单选题】下列选项中，（）不是商业银行办理个人储蓄存款业务需遵循的原则。
A. 取款自由
B. 存款自愿
C. 定期付息
D. 存款有息
正确答案：C
参考解析：《商业银行法》明确，商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循“存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密”的原则。
2.【单选题】（）是指以银行业金融机构为贷款人，以自然人个人为借款人，借、贷双方签订借款合同，按约定贷款人向借款人提供贷款，借款人到期返还本金并支付利息的一种融资形式。
A. 个人贷款
B. 支付结算
C. 代收代付
D. 储蓄存款
正确答案：A
参考解析：A项，个人贷款是指以银行业金融机构为贷款人，以自然人个人为借款人，借、贷双方签订借款合同，按约定贷款人向借款人提供贷款，借款人到期返还本金并支付利息的一种融资形式。
B项，支付结算业务是银行代消费者清偿债权债务、收付款项的一种传统业务，是在银行存款业务基础上产生的中间业务。
