泽熙美文[单选题]1.下列选项中不属于商业银行市场风险限额管理的是()。
A.客户限额
B.止损限额
C.交易限额
D.风险限额
正确答案：A
参考解析：常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额。
[单选题]4.银行面临的主要市场风险是（ ）。
A.汇率风险
B.利率风险
C.商品价格风险
D.股票价格风险
正确答案：B
参考解析：利率风险是银行面临的主要市场风险。
[多选题]1.下列关于汇率风险的表述，正确的有()。
A.黄金被纳入汇率风险考虑，其原因在于黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能，从而充当外汇资产的作用
B.根据产生的原因，汇率风险可以分为两类：外汇交易风险和外汇结构性风险
C.商业银行发放外币贷款时，汇率波动可能导致信用风险增加
D.人民币升值会降低我国商业银行面临的汇率风险
E.汇率风险是指由于汇率的不利变动导致银行业务发生损失的风险
正确答案：ABCE
参考解析：A项说法正确，黄金被纳入汇率风险考虑，其原因在于，黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能，从而充当外汇资产的作用。
B项说法正确，根据产生的原因，汇率风险可以分为两类：①外汇交易风险；②外汇结构性风险。
C项说法正确，商业银行发放外币贷款时，汇率波动可能会引起债务人的偿债负担变重，导致债务人不履行合同，不能按约定的期限和利息还本付息的风险增加，即信用风险增加。
D项说法错误，人民币升值可能会增加我国商业银行面临的汇率风险，例如当人民币升值时，企业购汇、持汇意愿明显下降，远期结售汇签约增长异常，易产生外汇交易风险。
E项说法正确，汇率风险是指由于汇率的不利变动导致银行业务发生损失的风险。
[多选题]2.利率风险按照来源的不同，可以分为()。
A.重新定价风险
B.基准风险
C.流动性风险
D.商品价格风险
E.期权性风险
正确答案：ABE
参考解析：利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。
[多选题]3.下列关于我国商业银行面临的市场风险，说法不正确的有()。
A.股票价格的波动会间接影响商业银行的资产质量
B.商品价格风险中的商品包括黄金、农产品，不包括石油
C.汇率风险包括外汇交易风险和外汇结构性风险
D.证券经营业务使商业银行直接面临股票价格风险
E.银行结构性资产与负债之间币种的不匹配也会造成外汇风险
正确答案：BD
参考解析：B项，商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品包括在二级市场交易的某些实物产品，如农产品、矿产品(包括石油)和金属(不包括黄金)等。
D项，目前，我国商业银行不能从事证券经营业务，因而我国商业银行很少直接面临股票价格风险。
[多选题]4.目前常用的风险价值模型技术有()。
A.蒙特卡洛模拟法
B.最小二乘法
C.方差—协方差法
D.历史模拟法
E.敏感性分析法
正确答案：ACD
参考解析：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。目前常用的风险价值模型技术主要有三种：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。
[多选题]5.商业银行可采取()来管控市场风险。
A.交易限额
B.标准法
C.损失数据库
D.应急计划
E.风险对冲
正确答案：AE
参考解析：商业银行管控市场风险的手段有：①限额管理，包括交易限额、风险限额和止损限额；②风险对冲。B项，标准法是操作风险的计量方法之一；c项，损失数据库是操作风险的管控工具；D项，应急计划是流动性风险的管控手段。
[多选题]6.市场风险的计量方法包括()。
A.缺口分析
B.久期分析
C.风险价值法
D.风险指数
E.压力测试
正确答案：ABCE
参考解析：市场风险的计量方法有六种，分别是：缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值法、敏感性分析和情景分析、压力测试。
[多选题]7.市场风险包括()。
A.利率风险
B.汇率风险
C.股票价格风险
D.商品价格风险
E.法律风险
正确答案：ABCD
参考解析：市场风险包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险四大类。
[判断题]1.内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。()
A.正确
B.错误
正确答案：A
参考解析：内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。
[判断题]2.一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。()
A.正确
B.错误
正确答案：B
参考解析：一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。
[判断题]3.交易限额有总交易头寸限额和净交易头寸限额，实践中，商业银行通常采用净交易头寸限额。()
A.正确
B.错误
正确答案：B
参考解析：总头寸限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制；净头寸对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。在实践中，商业银行通常将这两种交易限额结合使用。
[判断题]4.商业银行实施市场风险管理的主要目的是使风险带来的损失最小。()
A.正确
B.错误
正确答案：B
参考解析：商业银行实施市场风险管理的主要目的是，确保将所承担的市场风险规模控制在可以承受的合理范围内，使所承担的市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配。
[判断题]5.市场风险对冲的原理在于原风险敞口出现亏损时，新风险敞口能够盈利，盈利能够尽量全部抵补亏损。()
A.正确
B.错误
正确答案：A
参考解析：市场风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。当原风险敞口出现亏损时，新风险敞口能够盈利，并且使盈利能够尽量全部抵补亏损。
[判断题]6.压力测试的目的是评估银行在极端不利的情况下的亏损承受能力。()
A.正确
B.错误
正确答案：A
参考解析：银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在一般市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失，评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力。
[判断题]7.利率风险是指市场利率变动的不确定对银行造成损失的风险。()
A.正确
B.错误
正确答案：A
参考解析：利率风险是指市场利率变动的不确定对银行造成损失的风险。
[判断题]8.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。()
A.正确
B.错误
