泽熙美文1、单选?商业银行实施市场风险管理，为确保将所承担的市场风险控制在可以承受的合理范围内，使市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配，市场风险常用的一种控制手段是（）。
；
A.限额管理
B.流动性管理
C.利率风险管理
D.都不是
正确答案：A
2、单选 企业购买远期利率协议的目的是（）。
A.锁定未来放款成本
B.锁定未来借款成本
C.减少货币头寸
D.对冲未来外汇风险
正确答案：B
3、多选 入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（）。
A.设置头寸限额并进行监控
B.交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸
C.交易头寸至少应逐日按照市场价值计价
D.按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层
正确答案：A, B, C, D
4、单选 （）针对特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。
A.流动性比率或指标法
B.现金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
正确答案：C
5、多选 代客交易业务中银行和客户承担风险等级的评定中，交易对手符合以下条件之一的，银行承担的风险等级为中等风险（）。
A.本行评级在A级（含）以上，AA级以下
B.标准普尔/穆迪/惠誉评级为BBB-/Baa3/BBB-级（含）以上，AA-/Aa3/AA-级以 下
C.标准普尔/穆迪/惠誉评级为B-/B3/B-级（含）以上，BBB-/Baa3/BBB-级以下
D.本行评级在B级以上，A级以下
正确答案：A, C
6、单选 在个人理财业务中，保证收益理财计划的起点金额为（）。
A.人民币应在2万元以上，外币应在2千美元（或等值外币）以上
B.人民币应在3万元以上，外币应在3千美元（或等值外币）以上
C.人民币应在5万元以上，外币应在5千美元（或等值外币）以上
D.人民币应在10万元以上，外币应在10千美元（或等值外币）以上
正确答案：C
7、多选 理财业务风险分类的目标是（）。
A.准确分类。真实、全面揭示理财业务的风险程度，准确认定其风险分类。
B.产品控制。对理财产品实施分类管理，对于不同风险等级理财产品采取有针对性的风险控制、审查审批和推广销售措施。
C.明确准入。为外部合作机构准入提供依据，合作机构的经营绩效、管理水平和理财能力应与产品风险等级相适应。
D.分层销售。对客户实行分层管理，产品销售中客户风险承受度应与产品风险等级相适应。
正确答案：A, B, C, D
8、多选 行对合作机构的风险评价内容有（）
A.合作机构财务状况和经营绩效
B.合作机构综合管理水平
C.合作机构理财能力和与本行合作情况
D.合作机构经营年限
正确答案：A, B, C
9、单选 下列不属于市场风险压力测试的假设情况的是（）。
A.6个月LIBOR增加500个基点
B.信用价差增加300个基点
C.正常经营状况
D.主要货币相对于美元升值15％
正确答案：C
10、多选 银行理财产品有着不同的投资领域，据此，理财产品包括（）。
A.债券型
B.信托型
C.资本市场型
D.QDII型
正确答案：A, B, C, D
11、多选 目前常用的风险价值模型技术主要有（）。
A.方差－协方差法
B.违约概率
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛法
正确答案：A, B, C, D
12、多选 TP管理方法遵循的基本原则是（）。
A.分类定价
B.统一管理
C.动态调整
D.逐步完善
正确答案：A, B, C, D
13、多选 以下那些因素可以确定理财产品基础风险等级（）。
A.产品投资标的
B.产品期限
C.产品募集金额
D.产品销售币种
正确答案：A, B, C
14、单选 商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季度
正确答案：A
15、单选 运用缺口分析衡量银行账户当期收益对（）变动的敏感性。
A.汇率
B.利率
C.利率和汇率
D.价格
正确答案：B
16、多选 基于我行数据基础现状，目前银行账户利率敏感性缺口主要计量以下哪几种币种（）。
A.人民币
B.美元
C.欧元
D.日元
正确答案：A, B
17、单选 以下那个对于理财业务风险分类正确的是（）。
A.理财业务风险分类是指按照一定的标准和流程，对理财产品风险和外部合作机构综合实力进行评估，据此对理财业务进行风险分类，并在经营管理中加以运用的过程。
B.理财业务风险分类是指按照一定的标准和流程，对理财产品风险和客户风险进行评估，据此对理财业务进行风险分类，并在经营管理中加以运用的过程。
C.理财业务风险分类是指按照一定的标准和流程，对理财产品风险、外部合作机构综合实力和客户风险进行评估，据此对理财业务进行风险分类，并在经营管理中加以运用的过程。
D.以上都不正确
正确答案：C
18、单选 我行外汇营运资金不足，经外汇局批准，由（）在银行 间外汇市场购汇补充。
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.支行
正确答案：A
19、单选 下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。
A.交易限额
B.风险限额
C.止损限额
D.单一客户限额
正确答案：D
20、单选 外汇营运资金管理中，分行一定比率向总行缴存外汇存款准备金，分行须在总行开立外汇存款准备金，分行须在总行开立外汇存款准备金账户。外汇存款准备金的缴存范围按照中国人民银行的有关规定执行。美元存款按原币种计缴，其它币种的存款统一折算成美元计缴，折算汇率为（）会计决算外汇基准汇价。
A.上一个月
B.上一个季度
C.上半年
D.上一年
正确答案：D
21、判断题 止损限额是对交易、投资允许的最大损失额设定的限额。
正确答案：错
22、单选 据国家外汇管理局核定我行的结售汇综合周转头寸，总行统一核定各一级分行（）用于辖内分支机构办理结售汇业务的即期结售汇周转头寸与远期结售汇周转头寸，合计为结售汇综合周转头寸。
A.每季度
B.每月
C.每周
D.每日
正确答案：D
23、单选 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（）。
