泽熙美文1、单选 （）是风险管理的最高决策机构，负责制定全行风险管理战略及重大政策。
A.股东大会
B.董事会
C.行长联席会议
D.风险管理委员会
正确答案：B
2、多选 巴塞尔新资本协议第二大支柱的主要内容包括（）。
A.商业银行制定内部资本充足率评估程序（ICAAP）
B.监管当局对商业银行实施监督检查和评价程序（SREP）
C.银行账户的利率风险
D.贷款集中度风险
正确答案：A, B, C, D
3、判断题 经济资本反映的是商业银行的风险，用于吸收和消化损失。
正确答案：错
4、单选 如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为会不会导致对银行声誉的影响？（）
A.可能会
B.一定会
C.两者没有联系
D.不会
正确答案：A
5、判断题 经济资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。
正确答案：错
6、单选 以下关于商业银行风险的论述，正确的是（）。
A.商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理
B.商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视
C.商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视
D.以上都不对
正确答案：C
7、单选 通过有关的数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，目的在于识别潜在的风险因素、预测风险范围及结果，并选择最佳的风险管理方案。这种风险识别的方法称为（）。
A.制作清单法
B.资产财务状况分析法
C.分解分析法
D.情景分析法
正确答案：D
8、单选 （）策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略。
A.风险规避
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险补偿
正确答案：A
9、多选 商业银行常用的风险识别方法包括（）
A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险
B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险
C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险
D.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风
正确答案：A, B, C, D
10、单选 本充足率是指（）。
A.资本总额与资产总额的比率
B.账面资本与风险加权资产的比率
C.商业银行持有的符合监管当局规定的资本与风险加权资产的比率
D.经济资本与风险加权资产的比率
正确答案：C
11、单选 下列风险哪个是是新资本协议第一支柱未加考虑的风险？（）
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.银行账户利率风险
正确答案：D
12、判断题 经济资本能够用于衡量银行的预期损失和非预期损失。
正确答案：错
13、多选 下列属于风险特征的是（）。
A.客观性
B.普遍性
C.隐蔽性
D.可测性
正确答案：A, B, C, D
14、单选 内部欺诈、外部欺诈等风险属于（）。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
正确答案：C
15、多选 下列关于“三道防线”表述， 正确的是（）。
A.前台客户、交易、产品部门作为风险的第一道防线，要承担所管理客户、业务、产品风险防控的第一责任
B.风险管理部门是风险管理的第二道防线，重点发挥对风险进行系统性、规范化管理的作用
C.内控合规部门作为第三道防线，要履行好合规控制等职责
D.审计部门作为第三道防线，要履行好监督评价等职责
正确答案：A, B, D
16、单选 商业银行风险管理模式的演变过程是下面哪个（）
A.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段
D.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
正确答案：D
17、多选 下列关于商业银行风险计量的说法中，正确的是（）。
A.风险计量全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础
B.准确的计量建立在卓越的风险模型基础上
C.只有数据真实、准确和充足，才能保证开发的模型真实反映商业银行的风险状况
D.商业银行只有选用高级量化技术才能计量风险
正确答案：A, B, C
18、多选 根据COSO理论，下列关于全面风险管理体系的说法，正确的是（）。
A.全面风险管理要素有8个
B.企业的4个目标都是为全面风险管理的8个要素服务的
C.企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司
D.企业各个层级都要坚持同样的4个目标
正确答案：A, C, D
19、多选 下列关于风险管理部门的说法，不正确的是（）。
A.必须具备一定的独立性
B.通常属于第三道防线
C.风险管理部门承担风险管理的最终责任
D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施
正确答案：B, C, D
20、单选 在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的主要是（）。
A.资产规模和商业银行的风险管理水平
B.资本金规模和商业银行的盈利水平
C.资产规模和商业银行的盈利水平
D.资本金规模和商业银行的风险管理水平
正确答案：D
21、多选 下列选项中，属于风险转移的有（）。
A.对不同信用级别的贷款人实行差别定价
B.备用信用证
C.商业银行参加存款保险
D.信用担保
正确答案：B, C, D
22、多选 战略风险主要来源于（）。
A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
B.为实现目标制定的经营战略存在缺陷
C.为实现目标所需要的资源匮乏
D.整个战略实施过程的质量难以保证
正确答案：A, B, C, D
23、判断题 “不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是风险分散。
正确答案：对
24、判断题 只要商业银行达到8%的资本充足率水平，就不会陷入破产困境。
正确答案：错
25、单选 巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、战略风险等类别的依据是（）。
A.按风险事故
B.按损失结果
C.按风险发生的范围
D.按诱发风险的原因
正确答案：D
26、多选 下列关于风险管理策略的说法，错误的是（）。
A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B.风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿
