泽熙美文1、单选 巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、战略风险等类别的依据是（）。
A.按风险事故
B.按损失结果
C.按风险发生的范围
D.按诱发风险的原因
正确答案：D
2、单选 （）属于商业银行的声誉风险。
A.监管机构强制商业银行执行新的准备金率，可能会影响商业银行的盈利水平
B.某家电视台关于该商业银行不良资产过高的报道
C.利率不利波动
D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
正确答案：B
3、多选 巴塞尔新资本协议第二大支柱的主要内容包括（）。
A.商业银行制定内部资本充足率评估程序（ICAAP）
B.监管当局对商业银行实施监督检查和评价程序（SREP）
C.银行账户的利率风险
D.贷款集中度风险
正确答案：A, B, C, D
4、单选 （）是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险补偿
正确答案：D
5、多选 关于商业银行的风险管理策略，下列说法正确的是（）。
A.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法
B.某银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法
C.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本限制其规模，这应用了风 险规避的方法
D.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法
正确答案：C, D
6、单选 商业银行风险管理模式的演变过程是下面哪个（）
A.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段
D.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
正确答案：D
7、多选 下列关于风险管理策略的说法，错误的是（）。
A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B.风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿
C.风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险
D.风险规避可分为保险规避和非保险规避
正确答案：A, D
8、单选 资产到期不能足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需求，从而给商业银行带来损失，这类风险属于（）。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
正确答案：D
9、多选 下列关于商业银行风险计量的说法中，正确的是（）。
A.风险计量全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础
B.准确的计量建立在卓越的风险模型基础上
C.只有数据真实、准确和充足，才能保证开发的模型真实反映商业银行的风险状况
D.商业银行只有选用高级量化技术才能计量风险
正确答案：A, B, C
10、单选 如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为会不会导致对银行声誉的影响？（）
A.可能会
B.一定会
C.两者没有联系
D.不会
正确答案：A
11、多选 007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用等级较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了（）等风险。
A.市场风险、流动性风险
B.信用风险
C.操作风险
D.声誉风险
正确答案：A, B, C, D
12、多选 根据COSO理论，下列关于全面风险管理体系的说法，正确的是（）。
A.全面风险管理要素有8个
B.企业的4个目标都是为全面风险管理的8个要素服务的
C.企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司
D.企业各个层级都要坚持同样的4个目标
正确答案：A, C, D
13、判断题 战略风险管理通常被认为是一项短期性的战略投资，实施效果能够在较短的时间内显现出来。
正确答案：错
14、多选 下列关于风险的论述，正确的是（）。
A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
B.商业银行通过中央银行救助应付预期损失
C.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
D.对 于规模巨大的灾难性损失，商业银行一般通过风险规避手段处理
正确答案：A, C
15、单选 商业银行（）的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。
A.风险转移
B.风险规避
C.风险补偿
D.风险对冲
正确答案：B
16、单选 某投资者把资产放在不同的投资项目上，例如股票、债券、货币市场工具等来防范风险，这叫（）。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险补偿
正确答案：A
17、单选 商业银行不管尽多大努力，采取多好的措施，购买多好的保险，总会有些操作风险发生，这些是商业银行（），需要为其计提损失准备或分配资本金。
A.可规避的操作风险
B.可降低的操作风险
C.可缓释的操作风险
D.可承担的操作风险
正确答案：D
18、多选 商业银行资本的作用主要体现在（）。
A.资本为商业银行提供融资
B.吸收和消化损失
C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担
D.维持市场信心
正确答案：A, B, D
19、判断题 商业银行发放外币贷款时，汇率波动可能导致信用风险增加。
正确答案：对
20、判断题 经济资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。
正确答案：错
21、判断题 只要商业银行达到8%的资本充足率水平，就不会陷入破产困境。
正确答案：错
22、多选 以下选项中，体现风险分散的是（）。
A.不要将所有的资金都投资于钢铁类股票
B.商业银行的贷款涵盖了很多行业
C.某商业银行首次投资于期货时，投资于多个月份的合约
D.存款保险
正确答案：A, B, C
23、多选 下列关于市场风险的描述，正确的是（）。
A.市场风险广泛存在于商业银行的交易和非交易业务中
B.由于目前我国商业银行从事股票和商品业务有限，因此市场风险主要表现为利率风险和汇率风险
C.市场风险管理具有数据优势，可供选择的金融产品种类丰富，因此可以采用多种技术手段加以控制
D.市场风险主要来源于所属经济体系，具有明显的系统性风险特征，而且难以通过分散化投资完全消除
正确答案：A, B, C, D
24、单选 在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的主要是（）。
A.资产规模和商业银行的风险管理水平
B.资本金规模和商业银行的盈利水平
C.资产规模和商业银行的盈利水平
D.资本金规模和商业银行的风险管理水平
正确答案：D
