泽熙美文1.【单选题】以下不属于操作风险特征的是()。
A. 具体性
B. 分散性
C. 差异性
D. 外生性
正确答案：D
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参考解析：操作风险具有以下特点：具体性、分散性、差异性、复杂性、内生性、转化性。
2.【单选题】计算总敞口头寸比较激进的方法是（）。
A. 累计总敞口头寸法
B. 净总敞口头寸法
C. 短边法
D. 长边法
正确答案：B
参考解析：累计总敞口头寸法是比较保守的计算总敞口头寸的方法；净总敞口头寸法是比较激进的计算总敞口头寸的方法；短边法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法。
3.【单选题】商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头20,日元多头30,欧元多头40,英镑多头50,美元空头60。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（ ）
A. 累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头120
B. 累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头40
C. 累计总敞口头寸300,净总敞口头寸空头40
D. 累计总敞口头寸100,净总敞口头寸空头80
正确答案：B
参考解析：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。20+30+40+50+60=200
净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。30+40+50-（20+60）=40
4.【单选题】2018年新增贷款7．5万亿元，对应创造7．5万亿元存款。如果准备金率是20％，银行将有()万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。
A. 1
B. 1．5
C. 5
D. 6
正确答案：B
参考解析：如果准备金率是20％，银行将有1．5万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。
5.【单选题】社会流动性按照用于支付的方便程度不同的分类不包括()。
A. M0
B. M1
C. M2
D. M3
正确答案：D
参考解析：社会流动性按照用于支付的方便程度不同，可分为：(1)M0，主要是现金。(2)M1，主要是M0和企业的活期存款。(3)M2，是M1和企业定期存款及个人存款。
6.【单选题】借款人甲的内部评级1年期违约概率为0．01％，则其根据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率为()。
A. 0．01％
B. 0．02％
C. 0．03％
D. 0．04％
正确答案：C
参考解析：在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0．03％中的较高者。
7.【单选题】下列（）属于现金流量分析中融资活动的现金流。
A. 分得股利、利润
B. 处置固定资产、无形资产收到现金
C. 购买货物支付的现金
D. 发行债券收到现金
正确答案：D
参考解析：A项和B项属于投资活动的现金流，C项属于经营活动的现金流。
8.【单选题】在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是()。
A. 方差—协方差法
B. 蒙特卡洛模拟法
C. 历史模拟法
D. 标准法
正确答案：A
参考解析：方差—协方差法的基本假设是资产组合中所有证券的投资回报率满足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
9.【单选题】下列机构中，不属于高级管理层风险管理相关委员会的是()。
A. 资产负债管理委员会
B. 市场风险委员会
C. 操作风险委员会
D. 风险资产处置委员会
正确答案：D
参考解析：在我国商业银行，高管层层面普遍设立负责对风险管理政策制度、风险管理和风险水平等进行审议的风险管理委员会，负责对信用风险进行审议的信用风险委员会，负责对市场风险进行审议的市场风险委员会，负责对操作风险进行审议的操作风险委员会，负责对流动性风险进行审议的资产负债委员会；在各分支机构层面，一般也会根据风险管理工作需要，设立风险管理相关委员会。
10.【单选题】下列选项中，最能反映商业银行面临的操作风险的是()。
A. 交易对手提前执行互换合同
B. 某国遭受恐怖袭击
C. 美联储出人意料地将利率降低了100点
D. 信用评级机构降低了一家银行对外国债的信用等级
正确答案：B
参考解析：A项，互换合同问题与法律风险相关；C项，美联储不寻常的举动与市场风险相关；D项，信用等级降低与信用风险相关。B项，属于外部事件引起的操作风险。
11.【单选题】在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是（）。
A. 头寸限额
B. 风险价值限额
C. 止损限额
D. 敏感度限额
正确答案：D
参考解析：敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。
12.【单选题】假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为2％、方差为0．01％的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在()区间内的概率约为68％。
A. (1％，3％)
B. (0．4％，0．6％)
C. (1．99％，2．01％)
D. (1．98％，2．02％)
正确答案：A
参考解析：股价近似落在左右1倍标准差内，标准差为1％，即(2％-1％，2％+1％)。
13.【单选题】在短期内，某商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是( )。
A. 余额1000万元
B. 缺口1000万元
C. 余额3250万元
D. 余额2250万元
正确答案：D
参考解析：特定时段内的流动性缺口=最好情景的概率*最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率*正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率*最坏状况的预计头寸剩余或不足，5000*25%+3000*50%-2000*25%=2250万元
14.【单选题】下列属于现金流量分析中经营活动的现金流的是()。
A. 分得股利、利润
B. 处置固定资产、无形资产收到现金
C. 购买货物支付的现金
D. 发行债券收到现金
正确答案：C
参考解析：A和B属于投资活动的现金流，D属于融资活动的现金流。
15.【单选题】能够防范银行背离审慎经营原则，过度积聚高风险资产的指标是()。
A. 净稳定资金比率
B. 流动性匹配率
C. 杠杆率
D. 资本充足率
正确答案：D
参考解析：基于风险加权资产的资本充足率指标，能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚风险资产，弥补了杠杆率忽视资产风险水平的缺点，但无法限制银行进行大规模扩张并加大杠杆水平。
16.【单选题】风险偏好在制定过程中需要考虑的因素中不包括下列（）因素。
A. 监管要求
B. 风险偏好与利益相关人的期望
C. 充分考虑压力测试
D. 风险模型管理
正确答案：D
参考解析：风险偏好在制定过程中需要考虑以下因素：（1）风险偏好与利益相关人的期望。（2）银行需考虑该行愿意承担的风险，以及承担风险的能力。
