泽熙美文1 [单选题]商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点不包括（ ）。
A.上下游行业
B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析
C.银行不同客户的行业集中度
D.银行贷款在不同行业中的分布
正确答案：B
参考解析：B项属于单一客户的信用风险分析。
2 [单选题] 以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是( )
A.明确负责信息科技风险管理的部门
B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策
C.加大信息科技预算收入
D.明确董事会履行的信息科技管理职责
正确答案：C
参考解析：商业银行应在建立良好公司治理的基础上进行信息科技治理，形成分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的信息科技治理组织结构。商业银行的董事会履行信息科技管理职责，同时设立一个由来自高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表组成的专门信息科技管理委员会，负责监督各项职责的落实；并且应设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策。另外，应设立或指派一个特定部门负责信息科技风险管理工作，并直接向首席信息官或首席风险官(风险管理委员会)报告工作。最后，应在内部审计部门设立专门的信息科技风险审计岗位。
3 [单选题] 假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是( )万元.
A.65
B.75
C.50
D.55
正确答案：D
参考解析：（60-40）*50%+30*150%=55万
4 [单选题] 商业银行的零售存款通常被认为是( )
A.来源分散，流动性风险低
B.来源分散，流动性风险高
C.来源集中，流动性风险高
D.来源集中，流动性风险低
正确答案：A
参考解析： 通常，零售性质的资金（如居民储蓄）因为其资金来源更加分散、同质性更低，相比批发性质的资金（如同业拆借、公司存款）具有更高的稳定性。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动风险相对较低。
5 [单选题] 二项分布在风险管理中，假设随机变量X服从参数为n，p的二项分布，下列表述错误的是( )
A.二项分布是连续型随机变量的概率分布
B.二项分布的数学期限E(x)=np
C.伯努利分布是二项分布的特殊情况
D.二项分布的方差D(x)=np(1-p)
正确答案：A
参考解析： 二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。
6 [单选题] 在2020年新冠疫情背景下，某中小型商业银行欲提高自身流动性风险管理的专业化水平，根据下表情况，计算该行的净稳定融资比率为( )
| 优质流动资产 | 60亿元 |
| 稳定性融资所需金额 | 100亿元 |
| 未来30天内现金总预计流出 | 50亿元 |
| 银行可用的稳定资金 | 140亿元 |
A.140%
B.166%
C.120%
D.220%
正确答案：A
参考解析：
140/100=140%
7 [单选题] 在监管实践中，( )监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。
A.杠杆率
B.流动性覆盖率
C.贷款拨备覆盖率
D.资本充足率
正确答案：D
参考解析：《关于统一国际银行资本计量和资本标准的协议》(巴塞尔协议I)建立了一套国际通用的覆盖表内外风险的资本充足率标准，提出了银行最低资本要求，将资本充足率监管作为银行监管的核心内容，并提出具体的、国际统一的标准。
8 [单选题] 商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是( )
A.高级管理层
B.董事会
C.股东大会
D.监事会
正确答案：A
参考解析：商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，商业银行董事会应当承担压力测试管理的最终责任。监事会(监事)应对董事会及高级管理层在压力测试管理中的履职情况进行监督评价。高级管理层应当制定压力测试政策：明确各部门职责分工；审议压力情景设定，定期组织开展压力测试，评估压力测试结果对银行的影响，制订和落实风险改进措施，将压力测试结果运用到银行的各项经营管理决策中。
9 [单选题] 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值( ).
A.增加33.02亿元
B.减少33.17亿元
C.减少33.02亿元
D.增加33.17亿元
正确答案：B
参考解析：用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始值。当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为：①ΔVA=-[DA×VA×Δy/（1＋y）]=-6×2000×0.5%/（1＋4%）≈-57.69（亿元）；②ΔVL=-[DL×VL×Δy/（1＋y）]=-3×1700×0.5%/（1＋4%）≈=-24.52（亿元）；③ΔVA－ΔVL=-57.69+24.52=-33.17（亿元），即商业银行的整体价值减少了33.17亿元。
10 [单选题] 假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是( )
A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0
正确答案：B
参考解析：A项，资金成本属于机会成本，不可用于比较利率风险；D项，浮动利率债券参照3个月LIBOR，可能存在基准风险；C项，资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升使得在利息收入不变的情况下利息支出增加，这将减少收益。
11 [单选题] 假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为( )
A.5000元
B.500元
C.5元
D.50元
正确答案：D
参考解析：期望值是随机变量的概率加权和。依据题意可得E(x)=0.5%×10000+0=50元。
12 [单选题] 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其( )长期积聚、恶化的综合作用结果。
