泽熙美文1. 【单选题】市场传闻A银行对B银行的资金拆借到期毁约，导致B银行到期资金未收回，同时市场隔夜利率大涨，创下历史新高。该事件中，涉及到流动风险成因的主要风险因素是（）
A. 信用风险、国别风险
B. 操作风险、市场风险
C. 声誉风险、信息科技风险
D. 信用风险、市场风险
正确答案：D
参考解析：信用风险是指债务人或交易对于未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。
2. 【单选题】下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是（）
A. 为提高风险信息传递的及时性，不同部门岗位应设置统一的系统登录级别避免流程冗长
B. 实现不同业务条线风险数据和风险暴露的有效加总，有助于准确了解自身风险状况
C. 与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求
D. 对交易对手的风险预警信号下能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一
正确答案：A
参考解析：风险管理信息系统应当: 针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别。
3. 【单选题】某企业在银行有一笔信用贷款，当商业银行下调该企业信用等级后，该企业对原贷款增加了商用房地产作为抵押，则该笔债项的违约损失率（LGD）会（）
A. 无法确定
B. 降低
C. 不变
D. 增加
正确答案：B
参考解析：贷款合同中要求借款企业提供特定的抵押品使得抵押贷款的清偿优先性得以提高，借款企业一旦破产清算时可以使银行提高回收率，降低违约损失率。
4. 【单选题】计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）
A. VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
B. 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
C. 压力测试提供了一般市场情形下精准的损失水平
D. VaR方法只有在99%的置信区间内有效
正确答案：A
参考解析：压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。
5. 【单选题】假设国债收益率为3%，同期某风险资产的预期收益率为6%，如果某投资者使用该风险资产和国债构造一个预期收益率为5%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）
A. 33．3%，66．7%
B. 80%，20%
C. 66．7%，33．3%
D. 20%，80%
正确答案：A
参考解析：33.3%*3%+66.7%*6%=5%
6. 【单选题】下列缓释手段中， 不属于商业银行的国别风险缓释手段的是（）
A. 与境外用款项目公司约定还款币种采用当地货币
B. 要求境外欠发达地区项目主体公司附加国际主要银行履行保函
C. 要求境内集团公司为境外某子公司的项目融资提供担保
D. 支持出口信用保险公司投保客户的境外项目
正确答案：A
参考解析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到:
第一，了解你的客户及所在国家(地区)风险。
第二，严守集中度限额，减少对高风险和较高风险国家的业务。
第三，通过投保国别风险保险转移风险。投保人通过支付一定的保费将所承担的国别风险转移给承保人。承保机构包括各国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司，如投保中国出口信用保险公司的政治险和商业险。
第四，增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。
第五，以银团贷款方式分散风险或对贷款采取结构性的安排。如对于某些风险较高的国家设立离岸账户，规避转移风险。
第六，吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。
第七，合同中增加保护条款一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约须提前还款。
第八，项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种 。
第九，建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。
7. 【单选题】某商业银行客户经理在金融产品销售过程中，向风险承受能力较低的保守型客户销售高风险金融产品，此后因违反适当性原则遭到监管处罚，根据操作风险损失事件分类，上述事件应当归类于（）
A. 内部欺诈
B. 客户、 产品和业务活动事件
C. 内部流程
D. 执行、交割和流程管理事件
正确答案：B
参考解析：客户、产品和业务活动事件，指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。
8. 【单选题】下列关于商业银行资本的表述， 不正确的是()。
A. 经济资本在数额上与预期损失相等
B. 监管资本多用来计算信用风险集中度、市场风险高低等指标
C. 监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本
D. 账面资本等于资产负债表上的总资产减总负债
正确答案：A
参考解析：经济资本不是真正的银行资本，它是”算” 出来的，在数额上与非预期损失相等。
9. 【单选题】自2008年金融危机以来，系统性金融风险引起了广泛关注。下列关于系统性金融风险的影响，表述最不恰当的是（）
A. 可能导致部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失
B. 通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响
C. 通常会给实体经济带来严重的负面影响
D. 一般会威胁到整个金融体系的稳定
正确答案：B
参考解析：B项错误，通过分散化投资可以降低非系统性金融风险的影响。
10. 【单选题】假设中央银行正在实施宽松的货币政策，基准利率水平持续下调。从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）
A. 所有企业的履约程度有一定程度的降低
B. 借款人承受较高的风险
C. 所有企业的违的风险有一定程度的降低
D. 潜在借款人的风险水平上升
正确答案：C
参考解析：高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。反之，则出现相反的情况。
11. 【单选题】在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是(）
A. 声誉风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 法律风险
正确答案：B
参考解析：由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。
12. 【单选题】利率风险计量不包括以下()方法。
A. 敞口分析
B. 缺口分析
C. 敏感性分析
D. 久期分析
正确答案：A
参考解析：外汇敞口分析 (Foreign Currency Exposure Analysis) 是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
13. 【单选题】下列商业银行内设机构中， 最不可能属于高级管理层风险管理相关委员会的是（）
A. 资产处置委员会
B. 资产负债管理委员会
C. 风险管理与内部控制委员会
D. 薪酬与提名委员会
正确答案：D
参考解析：我国商业银行在高管层层面，普遍设立负责对各类具体风险管理政策制度、风险管理和风险水平等进行审议的专业风险管理委员会，负责对信用风险进行审议的信用风险委员会，负责对市场风险进行审议的市场风险委员会，负责对操作风险进行审议的操作风险委员会，负责对流动性风险进行审议的资产负债委员会；在各分支机构层面，一般也会根据风险管理工作需要，设立风险管理相关委员会。而选项A薪酬与提名委员会最不可能属于高级管理层风险管理相关委员会。
14. 【单选题】根据2017年《巴塞尔III最终方案》，某商业银行操作风险计量岗工作人员采用新标准法计量操作风险资本时，算出业务规模（BI）为400亿欧元，BI范围及对应的边际系数如下表所示，则该行的业务规模参数（BIC）为（）
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区间 |
BI范围 | BI边际系数（αi） |
