泽熙美文1. 【单选题】() 是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要的持有的资本数额。
A. 监管资本
B. 经济资本
C. 会计资本
D. 账面资本
正确答案：B
参考解析：经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。
2. 【单选题】下列关于商业银行贷款五级分类的描述,错误的是( )。
A. 次级、可疑、损失三类合称为不良贷款
B. 尽管目前借款人有能力偿还贷款本息,但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款,属于关注类贷款
C. 对贷款以外的表外资产也应按照五级分类
D. 借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款,属于可疑类贷款
正确答案：D
参考解析：
3. 【单选题】当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将( )；市场利率下降，银行价值将( )。
A. 上升，上升
B. 下降，下降
C. 上升，下降
D. 下降，上升
正确答案：D
参考解析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。
4. 【单选题】股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为（）。
A. 3%
B. 5%
C. 8%
D. 10%
正确答案：C
参考解析：股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为8%。
5. 【单选题】商业银行的市场约束方涉及监管部门、公众存款人、股东、其他债权人、外部中介机构以及银行业协会等，其中市场约束的核心是（）。
A. 公众存款人
B. 监管部门
C. 外部中介机构
D. 股东
正确答案：B
参考解析：监管部门是市场约束的核心,其作用在于:一是制定信息披露标准和指南,提高信息的可靠性和可比性;二是实施惩戒,即建立有效的监督检查制度,确保政策执行和有效信息披露;三是引导其他市场参与者改进做法,强化监督;四是建立风险处置和退出机制,促进市场约束机制最终发挥作用。
6. 【单选题】下面关于内部评级法，说法错误的是（）。
A. 采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定
B. 采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限
C. 对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露
D. 商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分
正确答案：A
参考解析：选项A，采用内部评级初级法的银行只自行估计违约概率，而违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。
7. 【单选题】商业银行应该高度重视借款人的第一还款来源，要求借款人以不影响其正常生活的、可变现的财产作为抵押，并且要求借款人购买（）。
A. 保证保险
B. 信用保险
C. 财产保险
D. 责任保险
正确答案：C
参考解析：由于个人贷款的抵押权实现困难，商业银行应当高度重视借款人的第一还款来源，要求借款人以不影响其正常生活的、可变现的财产作为抵押，并且要求借款人购买财产保险。
8. 【单选题】利率风险的交易账簿产品包括债券、利率及利率衍生工具头寸。下列（）属于这些种类。
A. 商业票据
B. 可转让存单
C. 可转换优先股
D. 承兑汇票
正确答案：B
参考解析：涉及利率风险的交易账簿产品包括债券(固定利率和浮动利率债券、央行票据、可转让存单、不可转换优先股及按照债券交易规则进行交易的可转换债券)、利率及债券衍生工具头寸。
9. 【单选题】国别风险的评估指标不包括（）。
A. 质量指标
B. 等级指标
C. 比例指标
D. 数量指标
正确答案：A
参考解析：国别风险评估指标包括：数量指标、比例指标、等级指标。
10. 【单选题】下列关于市场约束机制的说法不正确的是（）。
A. 通过建立银行业金融机构信息披露要求，提高其经营管理透明度
B. 使市场参与者能够用及时、可靠的信息对银行业务及内在风险进行评估
C. 奖励有效管理风险、经营效益良好的银行，惩戒风险管理不善或效率低下的银行
D. 市场约束机制是发挥内部监督作用
正确答案：D
参考解析：市场约束机制是通过建立银行业金融机构信息披露要求，提高其经营管理透明度，使市场参与者能够用及时、可靠的信息对银行业务及内在风险进行评估，通过奖励有效管理风险、经营效益良好的银行，惩戒风险管理不善或效率低下的银行等方式，发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险。
11. 【单选题】下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。
A. 对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B. 风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿
C. 风险转移简单的说是不做业务，不承担风险
D. 风险规避可分为保险规避和非保险规避
正确答案：B
参考解析：对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其非系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除；风险规避简单的说是不做业务，不承担风险；风险转移可分为保险转移和非保险转移，是可以降低系统风险的；风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前,对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。
12. 【单选题】以下()不是商业银行在完善内部控制体系过程中应包括的主要要素。
A. 内部交流制度
B. 控制环境
C. 风险评估
D. 信息与沟通
正确答案：A
参考解析：企业应当建立起包括控制环境、风险评估 、控制活动、信息与沟通 、监控五个要素的内部控制体系。
13. 【单选题】假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以()。
A. 买入期限较短的金融产品
B. 买入期限较长的金融产品
C. 卖出期限较短的金融产品
D. 卖出期限较长的金融产品
正确答案：B
参考解析：假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品。
14. 【单选题】流动性风险成因的()决定了它可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险。
A. 单一性
B. 复杂性
C. 多维性
D. 客观性
正确答案：B
参考解析：流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其
