泽熙美文1 [单选题]下列选项中，( )揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。
A.欧式期权定价模型
B.投资组合原理
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型
正确答案：C
参考解析：威廉·夏普等人在1964年提出的资本资产定价模型(CAPM)，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。
2 [单选题] 下列选项中，不属于战略风险管理基本假设的是（ ）。
A.如果采取适当的措施，风险可以完全避免
B.准确预测未来风险事件的可能性是存在的
C.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
正确答案：A
参考解析：商业银行致力于战略风险管理的前提，是理解并接受战略风险管理的基本假设：(1)准确预测未来风险事件的可能性是存在的；(2)预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失；(3)如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。
3 [单选题] 战略规划应当从（）层面开始。
A.宏观战略
B.中观管理
C.微观执行
D.三个层面同步进行
正确答案：A
参考解析：战略规划应当始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面。
4 [单选题] 国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（ ）。
A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中
B.国别风险不可以转移
C.国别风险是和国家主权密切相关的风险
D.国别风险是国别限额设定的重要依据，国别风险越高，限额越低
正确答案：B
参考解析：B项，商业银行可以通过投保国别风险保险来转移风险。投保人通过支付一定的保费将所承担的国别风险转移给承保人。承保机构有由各国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司。
5 [单选题] 下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是（ ）。
A.风险是未来结果的不确定性
B.风险是未来的期望收益
C.风险是未来的盈利
D.风险是损失的可能性
正确答案：A
参考解析：在商业银行现代管理中，风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。具体来说，如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。
6 [单选题] 假设某商业银行存在负债敏感性缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（ ）。
A.上升
B.下降
C.不变
D.无法判断
正确答案：B
参考解析：当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。
7 [单选题] 某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天，则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。
A.2．5
B.3．5
C.2
D.3
正确答案：A
参考解析：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。本题题干表明，在未来250个交易日内损失超过780万元的可能性不会超过1％，即2．5天。
8 [单选题] 风险水平类指标不包括（ ）。
A.预期损失率
B.核心负债比例
C.不良贷款迁徙率
D.不良贷款拨备覆盖率
正确答案：C
参考解析：风险水平类指标包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标。选项B属于流动性风险指标；选项A、D属于信用风险指标；选项C属于风险迁徙类指标。
9 [单选题] 全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，( )于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。
A.金融稳定理事会
B.世界银行
C.国际货币基金组织
D.巴塞尔委员会
正确答案：A
参考解析：金融稳定理事会(FSB)于2011年11月提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。
10 [单选题] （ ）是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求。
A.监管资本
B.经济资本
C.会计资本
D.账面资本
正确答案：A
参考解析：监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求。
11 [单选题] 风险管理的目标是( )。
A.消除风险
B.实现收益最大化
C.实现收益和风险的平衡
D.增加风险
正确答案：C
参考解析：风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。
12 [单选题] 对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用( )能够适度降低风险加权资产、节约资本。
A.权重法
B.蒙特卡洛模拟法
C.资本计量的高级方法
D.标准法
正确答案：C
参考解析：与权重法相比，资本计量的高级方法(如信用风险内部评级法)能更加敏感、准确地反映风险，对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用资本计量的高级方法后能够适度降低风险加权资产、节约资本。
13 [单选题] 除了每日客户存取款、贷款发放／归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，（）的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。
A.存款准备金率
B.国债收益率
C.票据贴现率
D.存贷款基准利率
正确答案：D
参考解析：因各种内外部因素的影响和作用，商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。除了每日客户存取款、贷款发放／归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。
14 [单选题] 我国反洗钱监管机制总体特点为“一部门主管、多部门配合”，其中，“一部门”是指( )。
A.中国人民银行
B.银保监会
C.证监会
D.银行业协会
正确答案：A
