泽熙美文A、利率风险
B、商品风险
C、汇率风险
D、操作风险
【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查市场风险的特征与分类。根据现行的国际和国内监管规则，黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。详见P199。【针对“市场风险的特征与分类”进行考核】
2、作为初始价格，通过模型从理论上计算金融资产的现值，为交易活动提供参考数据的是（）。
A、名义价值
B、市场价值
C、公允价值
D、市值重估
【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查名义价值。名义价值作为初始价格，通过模型从理论上计算金融资产的现值，为交易活动提供参考数据。详见P203-204。【针对“市场风险计量的基本概念”进行考核】
3、在金融资产的买卖实现后，衡量交易方在该笔交易中的盈亏情况的是（）。
A、名义价值
B、市场价值
C、公允价值
D、市值重估
【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查名义价值。在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值一般不具有实质性意义。其对风险管理的意义主要体现在：一是在金融资产的买卖实现后，衡量交易方在该笔交易中的盈亏情况；二是作为初始价格，通过模型从理论上计算金融资产的现值，为交易活动提供参考数据。详见P203-204。【针对“市场风险计量的基本概念”进行考核】
4、金融资产的公允价值是指（）。
A、金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B、在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C、在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价格
D、对交易账簿头寸重估获得的市场价值
【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查公允价值。A项是指名义价值；B项是指市场价值；D项是指市值重估。详见P203-204。【针对“市场风险计量的基本概念”进行考核】
5、（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
A、头寸限额
B、风险价值限额
C、止损限额
D、敏感度限额
【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查市场风险限额管理。风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。详见P212。【针对“市场风险监测与报告”进行考核】
6、对采用内部模型法计量出的风险价值设定限额是（）限额。
A、交易
B、头寸
C、风险价值
D、止损
【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查市场风险限额指标。风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额，例如，对采用内部模型法计量出的风险价值设定限额。详见P212。【针对“市场风险监测与报告”进行考核】
7、市场风险管理部门相对于业务经营部门的（）是建设市场风险管理体系的关键。
A、联合性
B、制约性
C、独立性
D、完整性
【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查市场风险管理体系。市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。详见P201。【针对“市场风险管理体系”进行考核】
8、下列不属于风险价值的局限性的是（）。
A、无法预测尾部极端损失情况
B、无法预测单边市场走势极端情况
C、无法预测市场非流动性因素
D、无法预测市场流动性因素
【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查市场风险计量方法。风险价值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。详见P210。【针对“市场风险计量方法”进行考核】
9、下列用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。
A、违约概率
B、非预期损失
C、预期损失
D、风险价值
【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查风险价值。风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。详见P210。【针对“市场风险计量方法”进行考核】
10、中央银行上调基准利率，浮动利率贷款占比高的商业银行的收益会（）。
A、增加
B、降低
C、不变
D、先增加后减少
【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查风险、收益与损失。中央银行上调基准利率，对于浮动利率贷款占比高的商业银行，可能因利率上升而增加收益；但对于持有大量金融工具的商业银行，则可能因利率上升而降低金融工具的市场价值，从而给商业银行造成巨额损失。详见P1-2。【针对“风险、收益与损失”进行考核】
11、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险是指（）。
A、信用风险
B、市场风险
C、法律风险
D、国别风险
【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查信用风险。信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。详见P3。【针对“商业银行风险的主要类别”进行考核】
12、与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）的特点。
A、特殊性、非营利性
B、普遍性、非营利性
C、普遍性、营利性
D、特殊性、营利性
【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查商业银行的操作风险特征。与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。详见P5。【针对“商业银行风险的主要类别”进行考核】
13、（）属于商业银行所面临的市场风险。
A、商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
B、金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险
C、交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
D、由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险
【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查市场风险。市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。详见P4。【针对“商业银行风险的主要类别”进行考核】
14、商业银行资产负债管理中至关重要的风险是（）。
A、利率风险
B、汇率风险
C、股票风险
D、商品风险
【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查商业银行风险管理的作用。利率风险是商业银行资产负债管理中至关重要的风险。详见P14。【针对“商业银行风险管理的作用”进行考核】
15、商业银行（）的做法简单地说就是不做业务，不承担风险。
A、风险转移
B、风险规避
C、风险补偿
D、风险对冲
【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查风险规避。风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。详见P13。【针对“商业银行风险管理的策略”进行考核】
16、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。
A、减少经济资本配置
B、降低风险暴露
C、风险转移
D、设定止损限额
【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查风险规避。在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可通过限制某些业务的经济资本配置实现。详见P13。【针对“商业银行风险管理的策略”进行考核】
17、描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散随机变量的概率分布是（）。
A、二项分布
B、泊松分布
C、均匀分布
D、正态分布
【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查二项分布。二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散随机变量的概率分布。详见P19。【针对“概率及概率分布”进行考核】
18、对投资成果直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的收益度量是（）。
A、绝对收益
B、相对收益
C、持有期收益率
D、预期收益率
【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查收益的度量。绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。详见P22。【针对“收益和风险的度量”进行考核】
19、银监会《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行（）承担本行资本管理的首要责任。
A、董事会
B、监事会
C、股东大会
D、高级管理层
【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查董事会及其风险管理委员会。银监《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行董事会承担本行资本管理的首要责任，对其在银行风险管理和资本管理方面应履行的职责进行了详细规定。详见P29。【针对“董事会及其风险管理委员会”进行考核】
20、为提高（）工作效率并更深入了解特定领域的风险，许多国家的商业银行在该层面设立了专业委员会。
A、董事会
B、监事会
C、高级管理层
D、风险管理部门
D、风险控制
C、商业银行负债
