泽熙美文A、来源
B、成因
C、性质
D、方式
【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查市场风险的特征与分类。利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。详见P198。【针对“市场风险的特征与分类”进行考核】
2、商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交（）批准。
A、董事会
B、监事会
C、高级管理层
D、风险管理部门
【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查市场风险限额管理。商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交董事会批准。详见P213。【针对“市场风险监测与报告”进行考核】
3、（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A、名义价值
B、市场价值
C、公允价值
D、市值重估
【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查名义价值的概念。名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。详见P203。【针对“市场风险计量的基本概念”进行考核】
4、假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。
A、1.5
B、-1.5
C、1
D、-1
【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查久期。根据公式可得，久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期＝6－（900/1000）×5＝1.5。详见P205。【针对“市场风险计量的基本概念”进行考核】
5、下列不属于超限类型的是（）。
A、主动超限
B、被动超限
C、非实质性超限
D、实质性超限
【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查市场风险限额管理。超限类型包括：主动超限、被动超限、非实质性超限。详见P213。【针对“市场风险监测与报告”进行考核】
6、某个头寸的累计损失达到或接近（）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。
A、止损
B、头寸
C、风险
D、交易
【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查市场风险限额指标。止损限额是指所允许的最大损失额。通常，当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。详见P212。【针对“市场风险监测与报告”进行考核】
7、商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是（）。
A、建立完善的内部控制体系
B、正确划分银行账簿与交易账簿
C、制定合理的中长期经营战略
D、正确划分表内业务和表外业务
【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查交易账簿和银行账簿的划分。合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行账簿利率风险管理指引》规定，商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿两大类。详见P199。【针对“交易账簿和银行账簿划分”进行考核】
8、主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配的是（）。
A、缺口
B、久期
C、外汇敞口
D、货币头寸
【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查市场风险计量方法。外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。详见P208。【针对“市场风险计量方法”进行考核】
9、需要功能强大的计算设备，运算耗时过长的是（）。
A、累计总敞口头寸法
B、蒙特卡洛模拟法
C、方差—协方差法
D、历史模拟法
【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查市场风险计量方法。蒙特卡洛模拟法需要功能强大的计算设备，运算耗时过长。详见P211。【针对“市场风险计量方法”进行考核】
10、风险是指（）。
A、损失的大小
B、损失的分布
C、未来结果的不确定性
D、收益的分布
【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查风险的定义。风险是未来结果出现收益或损失的不确定性。详见P1。【针对“风险、收益与损失”进行考核】
11、对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，应当采取（）加以规避。
A、冲减利润
B、提取损失准备金
C、购买商业保险
D、限制高风险业务
【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查风险与损失。对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险转移风险；对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。详见P3。【针对“风险、收益与损失”进行考核】
12、结算风险属于（）。
A、操作风险
B、国别风险
C、战略风险
D、信用风险
【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查结算风险。作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。详见P4。【针对“商业银行风险的主要类别”进行考核】
13、商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险是指（）。
A、违法风险
B、违规风险
C、监管风险
D、战略风险
【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查违规风险。违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。详见P5。【针对“商业银行风险的主要类别”进行考核】
14、“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”形象地说明了（）。
A、风险分散
B、风险补偿
C、风险转移
D、风险规避
【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查风险分散。风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”的经典投资格言形象地说明了这一方法。详见P12。【针对“商业银行风险管理的策略”进行考核】
15、商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（）管理策略。
A、风险补偿
B、风险转移
C、风险对冲
D、风险规模
【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查风险转移。风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移，担保属于非保险转移。详见P13。【针对“商业银行风险管理的策略”进行考核】
16、正态随机变量X落在距均值2倍标准差范围内的概率为（）。
A、68%
B、95%
C、98%
D、99%
【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查正态分布。正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分别为68%、95%、99%。详见P21。【针对“概率及概率分布”进行考核】
17、概率论与数理统计中最重要的一个分布，同时也是在金融研究中运用最为广泛的一个分布是（）。
A、二项分布
B、泊松分布
C、均匀分布
D、正态分布
【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查正态分布。正态分布可以说是概率论与数理统计中最重要的一个分布，同时也是在金融研究中运用最为广泛的一个分布。详见P20。【针对“概率及概率分布”进行考核】
18、（）是最常用的评价投资收益的方式，是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。
A、绝对收益
B、相对收益
C、持有期收益率
D、预期收益率
【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查持有期收益率。持有期收益率是最常用的评价投资收益的方式，是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。详见P23。【针对“收益和风险的度量”进行考核】
19、2013年银监会印发《商业银行公司治理指引》，强调商业银行（）对银行风险管理承担最终责任。
A、董事会
B、监事会
C、股东大会
D、高级管理层
【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查董事会及其风险管理委员会。2013年银监会印发《商业银行公司治理指引》，强调商业银行董事会对银行风险管理承担最终责任。详见P29-30。【针对“董事会及其风险管理委员会”进行考核】
20、《商业银行公司治理指引》中强调，高级管理人员应当按照董事会要求，及时、准确、完整地向（）报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。
A、董事会
B、监事会
30、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。
