泽熙美文[单选题]1.下列对债券凸性描述正确的是（）
A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负
B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致
C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小
D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小
参考答案：B
参考解析：凸性是债券价格对收益率的二阶导数，描述了曲线的弯曲程度，是指在某一收益率水平下，因利率发生变动而引起的价格波动幅度（即久期）的变动程度。凸性越大，债券价格曲线弯曲程度越大，用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大，越有必要用凸性进行再次修正无论收益率是上升还是下降，凸性所引起的修正都是正的。因此如果修正持久期相同，凸性越大越好。
[单选题]2.下列关于我国商业银行杠杆率指标的计算，不正确的是
A.杠杆率指标计算公式的分母为调整后表内外资产余额
B.杠杆率采用的一级资本扣减项统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本扣减项一致
C.杠杆率指标的一级资本扣减项包括核心一级资本扣减项和其他一级资本扣减项
D.杠杆率采用的一级资本统计口径与计算资本充足率所采用的一级资本不一致
参考答案：D
参考解析：一级资本与一级资本扣减项的统计口径与银行业监督管理机构有关计算资本充足率所采用的一级资本及其扣减项保持一致一级资本扣减项包括核心一级资本扣减项和其他一级资本扣减项。
[单选题]3.近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）
A.会计处理差值
B.不公平交易
C.泄露客户个人信息
D.误导性广告
参考答案：A
参考解析：行为风险是指金融机构零售业务行为给消费者带来不良后果的风险。例如，误导性广告.强制或强行销售.泄露客户个人信息.不公平交易.产品信息不透明等。
[单选题]4.操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）
A.经济资本
B.存款准备金
C.资本充足率
D.存款保险
参考答案：A
参考解析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。经济资本本质上是一个风险概念，通过经济资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡尺度，以便于银行分析风险.考核收益.配置资本和经营决策。
[单选题]5.在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）
A.市场风险
B.信用风险
C.声誉风险
D.操作风险
参考答案：A
参考解析：由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。
[单选题]6.下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性.预防性特征的是（）
A.A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则
B.B.对风险造成的损失进行最大程度的控制
C.C.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划
D.D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患
参考答案：B
参考解析：战略风险管理就是基于这种前瞻性理念而形成的全面.预防性的风险管理方法，商业银行在面临风险威胁时，通常采取的风险控制措施都是应急性的，缺乏必要的前期准备，并往往建立在直觉反应基础之上，有时甚至对部分风险毫无知觉。为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失，同时又能适时把握发展机遇，商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划，通过定期评估威胁商业银行产品/服务.员工.财物.信息以及正常运营的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。
[单选题]7.商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。
A.内部模型法
B.权重法
C.内部评级法
D.高级计量法
参考答案：B
参考解析：商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于贷款损失准备最低要求的部分。
[单选题]8.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）
A.代客理财产品受利率波动造成损失
B.委托方伪造收付款凭证骗取资金
C.业务员贪污或截留代理业务手续费
D.客户通过代理收付款进行洗钱活动
参考答案：A
参考解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序.员工.信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。代客理财产品受利率波动造成损失属于市场风险。
[单选题]9.下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。
A.资本资产定价
B.套利定价
C.欧式期权定价
D.投资组合原理
参考答案：C
参考解析：利率.汇率.商品期货/期权等金融衍生工具大涌现，为金融机构提供了更多资产负债风险管理工具1973年，费雪·布莱克（FischerBlack）.迈伦·斯科尔斯（MyronScholes）.罗伯特·默顿（RobertMerton）提出的欧式期权定价模型，为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。
[单选题]10.商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）
A.固有风险
B.系统性风险
C.剩余风险
D.非系统性风险
参考答案：C
参考解析：目前，风险与控制自我评估（RiskandControlSelf-Assessment，RCSA）是主流的操作风险评估工具，旨在防患于未然，对操作风险管理和内部控制的适当程度及有效性进行检查和评估。商业银行对自身经营管理中存在的操作风险点进行识别，评估固有风险，再通过分析现有控制活动的有效性，评估剩余风险，进而提出控制优化措施的工作。风险与控制自我评估的内容主要包括固有风险.控制措施.剩余风险三个组成部分，其原理为\”固有风险-控制措施=剩余风险”。
[单选题]11.下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）
A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标
B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标
C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标
D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标
参考答案：B
参考解析：压力测试实践中，情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用（采取措施）是最终目标。
[单选题]12.根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。
A.10万元
B.1万元
C.5千元
D.5千万
参考答案：B
参考解析：商业银行发行公募理财产品的，单一技资者销售起点金额不得低于1万元人民币.
[单选题]13.巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。
A.损失分布法
B.内部评级法
C.打分卡方法
D.标准法
参考答案：B
参考解析：巴塞尔协议Ⅱ明确指出银行必须建立良好的压力测试程序并定期进行压力测试，以反映各种经济环境改变的情景对信贷资产组合的不利影响，实施内部评级法的银行必须单独进行信用风险压力测试。
[单选题]14.监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制.处置。
A.自我评估和压力测试
B.非现场监管和现场检查
C.外部审计和信息披露
D.风险评级和纠正处置
参考答案：B
参考解析：监管部门通过非现场监管和现场检查等监督检查手段，实现对风险
