泽熙美文[单选题]1.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行操作风险资本计量方法中，普遍认为最简单的是()。
A.基本指标法
B.新标准法
C.标准法
D.高级计量法
参考答案：A
参考解析：商业银行操作风险资本计量方法中，普遍认为最简单的是基本指标法。
[单选题]2.某商业银行只拥有三类业务条线、分别为交易和销售、零售银行、代理服务，对应的β系数分别为18%、12%、15%，该行近三年各业务条线的总收入（人民币）如下表所示，则该行使用标准法计算的操作风险资本为()亿。
A.6.450
B.5.835
C.3.135
D.17.505
参考答案：B
参考解析：
代入公式：KTSA=（45*18%+69*12%+7.5*15%）/3=5.835
[单选题]3.一个投资组合有3支债券，假设每支债券的违约事件是相互独立且同分布的，每支债券在一年内违约的概率为2.3%，则第二年有两支债券违约的概率是()
A.2.3%
B.4.6%
C.0.16%
D.4.55%
参考答案：C
参考解析：3*2.3%*2.3%*（1-2.3%）=0.16%
[单选题]4.在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是()。
A.转移风险
B.货币风险
C.主权风险
D.政治风险
参考答案：D
参考解析：政治风险是指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。
[单选题]5.下列敏感性分析描述表示价格一阶敏感性的是()。
A.Vega
B.Gamma
C.Theta
D.Delta
参考答案：D
参考解析：由于期权产品的非线性收益特征，其产品价值特征通过希腊字母敏感度表示，主要包括Delta、Gamma、Vega，分别是期权价值对标的物价格的一阶敏感度、二阶敏感度，以及对波动率的一阶敏感度。
[单选题]6.甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级低于乙企业的信用等级，商业银行对甲企业的贷款利率高于乙企业的贷款利率，这种风险管理的策略是()。
A.风险补偿
B.风险对冲
C.风险规避
D.风险分散
参考答案：A
参考解析：风险补偿是指商业银行在从事的业务活动造成实质性损失之前，对承担的风险进行价格补偿的策略性选择。对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。
[单选题]7.X银行的风险经理内部测试有10道单项选择题，每题有4个选项，某位风险经理如果全靠猜测，至少答对9道的概率为()。
A.0.002956%
B.0.002861%
C.0.003142%
D.0.003270%
参考答案：A
参考解析：10*0.75*0.25^9+0.25^10=0.002956%
[单选题]8.下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是()。
A.银行评级下调
B.资产质量恶化
C.资产规模急剧下降
D.收购规模急剧增大
参考答案：C
参考解析：预警信号：①银行收入下降；②资产质量恶化；③银行评级下调。④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。⑤股价大幅下跌。⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。⑦无法获得市场借款。
[单选题]9.商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是()。
A.固有风险
B.非系统性风险
C.系统性风险
D.剩余风险
参考答案：D
参考解析：风险与控制自我评估的内容主要包括固有风险、控制措施、剩余风险三个组成部分，其原理为”固有风险-控制措施=剩余风险
固有风险是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险。剩余风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。
控制措施是银行通过建立良好的内部控制机制和有效的内部控制手段，以保证充分识别经营过程中的固有风险，并对己识别风险及时进行适当控制。
[单选题]10.下列商业银行流动性预警指标发生变化时，最不能表明流动性恶化情形的是()。
A.收购规模急剧减少
B.无法获得市场借款
C.银行收入下降
D.资产证券化的利差扩大
参考答案：A
参考解析：预警信号：①银行收入下降；②资产质量恶化；③银行评级下调。④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。⑤股价大幅下跌。⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。⑦无法获得市场借款。
[单选题]11.商业银行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可以不包括()。
A.银行贷款在不同行业中的分布
B.银行不同客户的行业集中度
C.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析
D.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势
参考答案：D
参考解析：行业风险分析的主要内容包括：
（1）行业特征及定位；
（2）行业成熟期分析；
（3）行业周期性分析；
（4）行业的成本及盈利性分析；
（5）行业依赖性分析；
（6）行业竞争力及替代性分析；
（7）行业成功的关键因素分析；
（8）行业监管政策和有关环境分析。
[单选题]12.下列商业银行面临的风险事件中，属于转型风险的是()。
A.极端天气事件降低企业生产频率，企业销售收入减少
B.洪水导致借款人的抵押品损毁
C.气候变化导致银行资产价值出现波动
D.碳减排政策导致“棕色”企业客户偿债能力下降
参考答案：D
参考解析：转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。碳减排政策导致“棕色”企业客户偿债能力下降，银行信用风险上升。
物理风险是指由极端天气、自然灾害及相关事件导致财产损失的风险，这一风险在当前全球变暖的背景下尤为突出。
ABC是物理风险，D是转型风险。
[单选题]13.()是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。
A.风险监管
B.原则监管
C.市场约束
D.合规监管
参考答案：A
参考解析：风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。
[单选题]14.以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是()。
A.明确负责信息科技风险管理的部门
B.设立高级管理职位，参与信息管理决策
C.监督和审查信息科技预算及执行情况
D.明确董事会履行的信息科技管理职责
参考答案：B
