泽熙美文[单选题]1.根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，()。
A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.风险分散效果较差
D.风险分散效果较好
正确答案：C
参考解析：A、B项错误：只要相关系数小于1，即两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，题目中相关系数为正，不能确定相关系数等于1或小于1。
C项正确，D项错误：根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差，相关系数为负时，风险分散效果较好。
故本题选C。
[单选题]2.使用现金流分析中，当商业银行的资金来源大于资金使用时，表明()。
A.商业银行流动性相对充足
B.可能给运营带来风险
C.商业银行盈利增加
D.商业银行安全性降低
正确答案：A
参考解析：当资金来源大于资金使用时，出现资金剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”，即流动性相对充足。故本题选A。
[单选题]3.个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于()主要操作风险点。
A.个人耐用消费品贷款
B.个人生产经营贷款
C.个人住房按揭贷款
D.个人质押贷款
正确答案：C
参考解析：个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于个人住房按揭贷款主要操作风险点。
[单选题]4.一银行2015年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为()。
A.1300亿元
B.1600亿元
C.1800亿元
D.1700亿元
正确答案：B
参考解析：根据公式“贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100％，所以贷款实际计提准备=2000×80％=1600（亿元）。
[单选题]5.下列关于风险说法正确的是()。
A.操作风险包括法律风险，也包括战略风险和声誉风险
B.市场风险是金融资产价格和商品价格波动而导致商业银行表外头寸造成损失的风险
C.与市场风险相比，操作风险的观察数据少，不易获取，在很大程度上由个案因素决定
D.流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险
正确答案：D
参考解析：选项A，操作风险包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险；
选项B，市场风险是金融资产价格和商品价格波动而导致商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险；
选项C，与市场风险相比，信用风险的观察数据少，不易获取。在很大程度上由个案因素决定。
[单选题]6.一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1％，违约后回收率为40％，则预期损失为()万元。
A.3.6
B.36
C.2.4
D.24
正确答案：A
参考解析：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1％×60％×600=3.6（万元）。
[单选题]7.下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是()。
A.柜面业务
B.法人信贷业务
C.个人信贷业务
D.资金交易业务
正确答案：A
参考解析：柜面业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。故本题选A。
[单选题]8.下列关于商业银行负债管理的说法中，错误的是()。
A.银行应保持负债来源的分散性与多样性
B.银行应该积极管理和定期测试银行的市场接触能力
C.商业银行不限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度
D.银行应该建立持续的“市场接触”管理机制，以保持批发融资来源的稳定性
正确答案：C
参考解析：A项正确，银行应保持负债来源的分散性与多样性。
BD项正确，银行应该建立持续的”市场接触”管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。银行应该积极管理和定期测试银行的市场接触能力。
C项错误，商业银行应限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度。
故本题选C。
[单选题]9.《商业银行贷款损失准备管理办法》设置两项重要监管指标，其中贷款拨备率基本标准为()，拨备覆盖率基本标准为()，该两项标准中的较高者为商业银行贷款损失准备的监管标准。
A.1.5%；120%
B.2.5%；120%
C.2.5%；150%
D.1.5%；150%
正确答案：C
参考解析：《商业银行贷款损失准备管理办法》设置两项重要监管指标，其中贷款拨备率基本标准为2.5%，拨备覆盖率基本标准为150%，该两项标准中的较高者为商业银行贷款损失准备的监管标准。
[单选题]10.由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在()左右。
A.20％
B.50％
C.60％
D.100％
正确答案：C
参考解析：由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在60％左右，股份制银行的中值在50％左右。故本题选C。
[单选题]11.商业银行核心竞争力的体现是()。
A.吸存放贷能力
B.支付中介作用
C.货币创造能力
D.风险管理水平能力
正确答案：D
参考解析：风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。故本题选D。
[单选题]12.下列关于区域风险限额管理的说法中，正确的是()。
A.我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额
B.国外银行一般会对一个国家内的某一区域设置区域风险限额
C.在我国，区域限额管理和国家限额管理基本一致
D.我国现阶段实施区域限额管理是有必要的
正确答案：D
参考解析：A项说法不正确。我国区域风险限额一般是作为指导性的弹性限额，但遇到某些情况，区域风险限额会被严格地、刚性地加以控制。
B项说法不正确。国外银行一般不对某一区域设置区域风险限额，一般只是对较大的跨国区域进行区域风险限额。
C项说法不正确。区域风险限额管理和国家风险限额管理是有所区别的。
D项说法正确。我国由于幅员辽阔、各地经济发展水平差距较大，现阶段进行区域风险限额管理是有必要的。
故本题选D。
[单选题]13.商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是()。
A.将贷款分散到不同的行业和区域
B.将贷款分散到正相关的行业
C.将贷款集中到个别高收益行业
D.将贷款集中到少数风险低的行业
正确答案：A
参考解析：商业银行可以利用资产组合分散风险的原理，将贷款分散到不同的行业、区域，通过积极实施风险分散策略，显著降低发生大额风险损失的可能性，从而达到管理和降低风险、保持收益稳定的目的。故本题选A。
[单选题]14.下列指标计算公式中，不正确的是()。
A.操作风险损失率为操作风险损失当期发生额与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比
B.拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）÷贷款余额
C.关注类贷款迁徙率=[期初关注类贷款向下迁徙金额÷（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）]×100％
D.不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比
正确答案：B
参考解析：B项错误，拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）÷（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）。
[单选题]15.()是商业银行的最高风险管理/决策机构。
A.股东大会
B.董事会
C.高级管理层
D.监事会
