泽熙美文[单选题]1.巴塞尔委员会《有效风险数据加总和风险报告原则》要求，下列()不属于风险报告的要求。
A.频率
B.分发
C.清晰度和可用性
D.公正
参考答案：D
参考解析：巴塞尔委员会《有效风险数据加总和风险报告原则》要求，风险报告要具有准确性、综合性、清晰度和可用性，并满足报告频率和分发的要求。
[单选题]2.在资产风险管理模式阶段，商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自()业务。
A.负债
B.资产
C.理财
D.信用
参考答案：B
参考解析：20世纪60年代以前，商业银行的风险管理主要侧重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性。这主要是当时商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自资产业务(如贷款等)。
[单选题]3.2002年3月至2003年3月，A银行某支行收款员陈某利用办理两个公司上门收款业务之便，涂改凭证日期，压延单据，私自重制记账凭证，偷盖印章，用后款抵前款，在营业室直接窃取保管现金和利用保管交款单位存折之机盗支存款，累计贪污公款327.1万元。该事件的风险成因是()。
A.关键人员流失
B.内部欺诈
C.失职违规
D.知识技能匮乏
参考答案：B
参考解析：内部欺诈事件，指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。
[单选题]4.商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是()。
A.主权评级
B.国别评级
C.法人客户评级
D.个人客户评级
参考答案：B
参考解析：国别评级综合反映了国别风险的大小，通常包括一国(地区)政治经济、财政、国际收支、营商环境等因素。国别风险等级仅表示排序，不代表违约率。
[单选题]5.通过外包、保险、专门协议等工具，将损失全部或部分转移至第三方，属于商业银行面对操作风险的()策略。
A.降低风险
B.承受风险
C.转移或缓释风险
D.回避风险
参考答案：C
参考解析：转移或缓释风险，即通过外包、保险、专门协议等工具，将损失全部或部分转移至第三方，值得注意的是，在转移或缓释操作风险的过程中，可能会产生新的操作风险。
[单选题]6.某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险是指()。
A.间接国别风险
B.主权风险
C.政治风险
D.宏观经济风险
参考答案：A
参考解析：间接国别风险指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。
[单选题]7.利用清单法识别声誉风险中，属于操作风险的风险因素是()。
A.优质客户违约率上升
B.不良贷款率近5%
C.内外勾结欺诈
D.房地产行业贷款比例超过30%
参考答案：C
参考解析：A、B、D三项属于信用风险的风险因素；C属于操作风险的风险因素。
[单选题]8.自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种属于()原则。
A.全面性
B.及时性
C.重要性
D.客观性
参考答案：A
参考解析：全面性：自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种。
[单选题]9.下列关于因果分析模型的说法中，错误的是()。
A.在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险类别和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布
B.实践中，商业银行通常先收集损失事件，然后识别导致损失的风险成因
C.因果分析模型无法识别风险因素与风险损失的关联度
D.实践中，因果分析模型方法包括实证分析法、与业务管理部门会谈等，最终获得损失事件与风险成因之间的因果关系
参考答案：C
参考解析：C选项错误，因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度，使得操作风险识别、评估、控制和监测流程变得更加有针对性和效率。
[单选题]10.下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是()。
A.大额信贷损失
B.银行控股股东变更
C.银行评级下调
D.资产规模急剧扩张
参考答案：B
参考解析：流动性危机的触发因素往往不是流动性本身。最常见的触发因素是大额信贷损失。以下是一些示例性的预警信号。①银行收入下降。②资产质量恶化。③银行评级下调。④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。⑤股价大幅下跌。⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。⑦无法获得市场借款。
[单选题]11.商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为()，该风险为流动性风险的主要诱因之一。
A.战略风险
B.集中度风险
C.信用风险
D.市场风险
参考答案：B
参考解析：集中度风险源于银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而产生的风险。
[单选题]12.在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每()至少重估一次价值。
A.日
B.月
C.半年
D.年
参考答案：A
参考解析：在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值。
[单选题]13.哈里•马柯维茨(HarryMarkowitz)于20世纪50年代提出的不确定条件下的()，成为现代风险管理的重要基石。
A.欧式期权定价模型
B.资本资产定价模型
C.投资组合理论
D.套利定价模型
参考答案：C
参考解析：哈里•马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石。
[单选题]14.商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于()。
A.3%
B.4%
C.5%
D.6%
参考答案：B
参考解析：商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%。
[单选题]15.如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于()。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
参考答案：B
参考解析：核心存款比例=核心存款÷总资产=200÷1000=0.2。
[单选题]16.商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率计算公式的分子与分母两个部分。下列属于商业银行提高资本充足率“分子对策”的是()。
A.增加资本
B.降低总的风险加权资产
C.增加风险权重的资产
D.银行并购和重组
参考答案：A
参考解析：商业银行要提高资本充足率，主要有两个途径：一是增加资本；二是降低总的风险加权资产。前者称为分子对策，后者称为分母对策。
