泽熙美文[单选题]1.()是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。
A.行业风险
B.法律风险
C.信用风险
D.区域风险
参考答案：A
参考解析：行业风险是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。故本题选A。
[单选题]2.操作风险关键指标不包括()。
A.人员因素风险指标
B.内部流程风险指标
C.外部流程风险指标
D.外部事件风险指标
参考答案：C
参考解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，不包括外部流程。
[单选题]3.系统性风险因素主要通过()来影响贷款组合的信用风险。
A.宏观经济因素的变动
B.借款人的生产经营状况
C.借款人所在行业状况
D.借款人竞争能力状况
参考答案：A
参考解析：系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来：当宏观经济因素发生不利变动时，有可能导致贷款组合中所有借款人的履约能力下降并造成信用风险损失。因此，对借款人所在地的宏观经济因素进行持续监测、分析及评估，已经成为贷款组合的信用风险识别和分析的重要内容。
[单选题]4.下列()不属于法律风险的范畴。
A.因监管措施和解决民商事争议支付的罚款
B.罚金
C.惩罚性赔偿所导致的风险敞口
D.经营风险
参考答案：D
参考解析：法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
[单选题]5.下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是()。
A.是商业银行已经预计到将会发生的损失
B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D.是信用风险损失分布的方差
参考答案：D
参考解析：D项：预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行预计将会发生的损失。
[单选题]6.我国反洗钱监管体制的总体特点为“一部门主管、多部门配合”。其中，多部门配合是指()等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
A.商业银行
B.中国人民银行
C.国务院
D.银保监会
参考答案：D
参考解析：我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作，“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
[单选题]7.违约概率模型属于现代信用风险计量方法，主要应用于信用风险内部评级法，下列()不属于违约概率模型。
A.RiskCalc模型
B.CreditMonitor模型
C.风险中性定价模型
D.信用评分模型
参考答案：D
参考解析：在信用风险管理领域，比较常用的违约概率模型包括逻辑回归模型、RiskCalc模型、KMV的CreditMonitor模型、风险中性定价模型、死亡率模型等。
[单选题]8.下列不应被列入商业银行交易账簿的是()。
A.为对冲银行账簿风险而持有的衍生工具头寸
B.做市交易形成的头寸
C.代客买卖头寸
D.自营外汇交易头寸
参考答案：A
参考解析：交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。其中，为交易目的而持有的头寸包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。
[单选题]9.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是()。
A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分
C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理
D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整
参考答案：C
参考解析：商业银行应当确保不同市场风险限额之间的一致性，并协调市场风险限额管理与信用风险、流动性风险等其他风险的限额管理。
[单选题]10.某公司2016年的销售收入净额为14260万元，2017年年初资产总额为8600万元，2016年年初资产总额为7800万元，则某公司2016年总资产周转率为()次。
A.1.74
B.2
C.3
D.2.7
参考答案：A
参考解析：总资产周转率=销售收入／[（期初资产总额+期末资产总额）／2]。
2016年总资产周转率=14260/[(7800+8600)/2]=1.74（次）。
[单选题]11.国际银行业开展实质性风险评估主要采用()。
A.假设法
B.平衡法
C.打分卡方法
D.分级法
参考答案：C
参考解析：国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法。
[单选题]12.内部评级法高级法下，抵(质)押品的信用风险缓释作用体现在()的估值中。
A.合格净额
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.授信额度
参考答案：B
参考解析：内部评级法高级法下，抵(质)押品的信用风险缓释作用体现在违约损失率的估值中。
[单选题]13.巴塞尔委员会发布的第四版《银行公司治理原则》，强调()对银行负有整体责任，包括批准并监督管理层实施银行的战略目标、治理框架和公司文化。
A.董事会
B.高级管理层
C.员工
D.监事会
参考答案：A
参考解析：巴塞尔委员会发布的第四版《银行公司治理原则》，强调董事会对银行负有整体责任，包括批准并监督管理层实施银行的战略目标、治理框架和公司文化，具体包括董事会对银行的业务战略、财务稳健性、关键人员、内部组织、治理结构与实践、风险管理与合规义务承担最终责任。
[单选题]14.下列关于不良资产清收处置的说法中，错误的是()。
A.不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债
B.按照是否采用法律手段，清收可分为常规催收、依法收贷等
C.按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵（质）押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等
D.不良贷款清收是指不良贷款本息以非货币资金净收回
参考答案：D
参考解析：不良贷款清收是指不良贷款本息以货币资金净收回，故D项说法错误。
[单选题]15.在风险预警中，需要进行预警的内容不包括()。
A.适应监管底线的风险预警管理
B.适应本行内部流动风险监控的预警管理
C.适应有关客户信用风险监测的预警管理
D.适应本行内部信用风险执行效果的预警管理
参考答案：B
参考解析：在风险预警中，需要进行预警的内容上，大致有以下几种：
①适应监管底线的风险预警管理；
②适应本行内部信用风险执行效果的预警管理；
③适应有关客户信用风险监测的预警管理。
故本题选B。
[单选题]16.商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生()。
A.数据风险
B.模型风险
C.误判风险
D.缺失风险
参考答案：B
