泽熙美文[单选题]1.对个人客户信用风险识别需要对个人客户的基本信息进行分析，下列不属于对个人客户的基本信息进行分析的是()。
A.调查借款人的资信情况
B.调查借款人的资产与负债情况
C.调查贷款用途及还款来源
D.调查借款人的经济状况变动风险
参考答案：D
参考解析：对个人客户的基本信息进行分析包括：①调查借款人的资信情况；②调查借款人的资产与负债情况；③调查贷款用途及还款来源；④调查借款人的担保方式。D项属于对个人住房按揭贷款的风险分析的内容之一。
[单选题]2.监管部门是市场约束的核心，其作用不包括()。
A.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性
B.引导其他市场参与者改进做法，强化监督
C.实施惩戒，即建立有效的监督检查，确保政策执行和有效信息披露
D.建立风险处置和退出机制，促进行政约束机制最终发挥作用
参考答案：D
参考解析：监管部门是市场约束的核心，其作用在于：一是制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性；二是实施惩戒，即建立有效的监督检查制度，确保政策执行和有效信息披露；三是引导其他市场参与者改进做法，强化监督；四是建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用。
选项D应为建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用。
[单选题]3.新产品／业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是()。
A.市场风险
B.违规风险
C.信用风险
D.操作风险
参考答案：A
参考解析：市场风险指新产品(业务)因市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格)的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险。
[单选题]4.资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由()的偏离程度来反映。
A.预期收益率与历史收益率
B.未来收益率与预期收益率
C.历史收益率与到期收益率
D.到期收益率与预期收益率
参考答案：B
参考解析：资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。
[单选题]5.一般来说，我国商业银行持有的下列资产中流动性最差的是()。
A.现金
B.同业借款
C.可出售的贷款组合
D.银行的房产
参考答案：D
参考解析：根据巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分类，流动性最差的资产包括：实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。
[单选题]6.目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于()。
A.辨别分析技术的运用
B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集
C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定
D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定
参考答案：C
参考解析：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险。并将借款人归类于不同的风险等级。对于个人客户而言，可观察到的特征变量主要包括收入、资产、年龄、职业以及居住地等；对法人客户而言，包括现金流量、各种财务比率。信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。
[单选题]7.下列各项不属于商业银行业务外包的是()。
A.程序外包
B.技术外包
C.后勤性事务外包
D.资金交易业务外包
参考答案：D
参考解析：商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用以转移操作风险。商业银行业务外包种类包括：①技术外包；②程序外包；③业务营销外包；④专业性服务外包；⑤后勤性事务外包。账务系统、资金交易等关键过程和核心业务不应外包出去。
[单选题]8.按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括()。
A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件
B.流程、人员、经营活动
C.信息科技系统、经营活动、人员
D.信息科技系统、人员、环境
参考答案：A
参考解析：引发操作风险的原因有：(1)内部欺诈事件；(2)外部欺诈事件；(3)就业制度和工作场所安全事件；(4)客户、产品和业务活动事件；(5)实物资产的损坏；(6)信息科技系统事件；(7)执行、交割和流程管理事件。
[单选题]9.在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为()。
A.金融机构、企业年金等
B.个人投资者
C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者
D.银行间投资人或特定机构投资者
参考答案：D
参考解析：资产支持票据的投资者主要为银行间投资人或特定机构投资者。A项是信贷资产证券化的投资者；C项是企业资产证券化的投资者。
[单选题]10.2009年原银监会对战略风险的高、中、低风险给出了评判标准，下列哪一项不属于高风险的特征？()
A.战略目标缺失、不明确或未考虑业务环境的变化
B.管理能力或现有资源不足以实现预定的策略目标
C.管理层在新产品或服务决策、并购方面的以往表现一般
D.企业文化定位与战略目标不一致
参考答案：C
参考解析：C项为中风险的评判标准。
[单选题]11.操作风险指新产品／业务因不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件可能造成损失的风险，包括()。
A.法律风险
B.声誉风险
C.信用风险
D.战略风险
参考答案：A
参考解析：操作风险：指新产品／业务因不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件可能造成损失的风险，包括法律风险。
[单选题]12.银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()。
A.财务报表审计
B.合规管理与风险控制的分析和评价
C.内部控制
D.非现场检查
参考答案：B
参考解析：通常情况下，银行监管侧重于合规管理与风险控制的分析和评价；外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。
[单选题]13.假设某获得3年期项目贷款的企业的信用评级为BBB，其在第一年、第二年和第三年的边际死亡率分别为6％、5％和4％，则该企业3年后能够如约偿还该贷款的概率为()。
A.82.4%
B.70%
C.85.7%
D.86.5%
参考答案：C
参考解析：根据死亡率模型：该企业3年后能够如约偿还该贷款的概率为：（1-6%）×（1-5%）×（1-4%）=0.857=85.7%。
[单选题]14.根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由()审核批准。
A.董事会
B.高级管理层
C.监事会
D.股东大会
参考答案：A
参考解析：巴塞尔委员会发布的第四版《银行公司治理原则》强调董事会对银行负有整体责任，包括批准并监督管理层实施银行的战略目标、治理框架和公司文化，具体包括董事会对银行的业务战略、财务稳健性、关键人员、内部组织、治理结构与实践、风险管理与合规义务承担最终责任。
[单选题]15.某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以()。
A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币
B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币
C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币
D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币
参考答案：A
参考解析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。题目中，为了防止美元下跌带来损失，可以卖出一部分美元的同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币，从而降低风险。
[单选题]16.()负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
