泽熙美文1.【单选题】若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0．02％和0．06％，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。
A. 0．03％，0．03％
B. 0．02％，0．04％
C. 0．02％，0．03％
D. 0．05％，0．06％
正确答案：D
参考解析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0．05％中的较高者，设定0．05％的下限是为了给风险权重设定下限，也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。
2.【单选题】假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。
A. 8．3％
B. 7．3％
C. 9．5％
D. 10％
正确答案：B
参考解析：
3.【单选题】根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（ ）。
A.
B.
C.
D.
正确答案：A
参考解析：不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势。
4.【单选题】 某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是()。
A. 该行AA级客户的违约频率为0．5％
B. 该行AA级客户的贷款不良率为0．5％
C. 该行AA级客户的违约概率为0．5％
D. 该行AA级客户的违约损失率为0．5％
正确答案：A
参考解析：1000个客户中发现有5个客户违约，则违约频率=5／1000×100％=0．5％。
5.【单选题】 下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是()。
A. 单笔不超过100万授信的个人信用卡
B. 某银行发放一笔50万，期限1年的微小企业贷款
C. 以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款
D. 某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信
正确答案：A
参考解析：合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款，合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币。
6.【单选题】 某商业银行今年共发放了1万笔长期个人住房贷款，假设该1万笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为5％、3％、1％，则该1万笔贷款预期在三年间的累计死亡率是()。
A. 7．25％
B. 9％
C. 10．14％
D. 8．77％
正确答案：D
参考解析：贷款存活率=(1-5％)×(1-3％)×(1-1％)=91．23％，累计死亡率=1-91．23％=8．77％。
7.【单选题】 商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0．8％，第2年的违约率是1．4％，第3年的违约率是2．1％。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为()。
A. 95．757％
B. 96．026％
C. 98．562％
D. 92．547％
正确答案：A
参考解析：根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：(1-0．8％)×(1-1．4％)×(1-2．1％)=95．757％。
8.【单选题】目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行采取（ ）计量信用风险。
A. 基于内部评级体系的方法
B. 风险价值(VaR)方法
C. 历史模拟法
D. 基于外部评级体系的方法
正确答案：A
参考解析：目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露并据此计算信用风险监管资本，有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。
9.【单选题】商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：（）。
A. 内部评级和外部评级
B. 客户评级和监管分析
C. 客户评级和债项评级
D. 分行评级和总行评级
正确答案：C
参考解析：商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度即客户评级，必须针对客户的违约风险；第二维度即债项评级，必须反映交易本身特定的风险要素。
10.【单选题】影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于()。
A. 项目因素
B. 行业因素
C. 地区因素
D. 宏观性因素
正确答案：A
参考解析：项目因素直接与债项的具体设计相关，反映了违约损失率的产品特性，也反映了商业银行在具体交易中通过交易方式的设计来管理和降低信用风险的努力，包括清偿优先性、抵押品等。清偿优先性是债务合同规定的债权人所拥有债权的重要特性，是指在负债企业破产清算时，债权人从企业残余价值中获得清偿时相对于该企业其他债权人和股东的先后顺序。
11.【单选题】 下列关于专家判断法的说法错误的是()。
A. 专家系统面临的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性
B. 专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础
C. 专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素
D. 专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出
正确答案：D
参考解析：专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法／体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性(例如不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议)。专家系统的这一局限性对于大型商业银行而言尤为突出。
12.【单选题】 信用评分模型的关键在于()。
A. 辨别分析技术的运用
B. 借款人特征变量的当前市场数据的搜集
C. 借款人特征变量的选择和各自权重的确定
D. 单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定
正确答案：C
参考解析：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归
