泽熙美文[单选题]1.我国监测信用风险的监管指标不包括()。
A.不良贷款率.不良贷款拨备覆盖率
B.单一/集团客户授信集中度
C.贷款风险迁徙率和逾期贷款率
D.存贷款比例
正确答案：D
参考解析：我国监测信用风险的监管指标包括：不良资产/贷款率.预期损失率.单一/集团客户授信集中度.关联授信比例.贷款风险迁徙率.逾期贷款率.不良贷款拨备覆盖率和贷款损失准备充足率。考点监测信用风险的主要指标和计算方法
[单选题]2.政府计划为某贫困山村提供20年的教育补助，每年年底支付，第一年为15万元，并在往后每年增长5％，贴现率为10％，那么这项教育补助计划的现值为（ ）万元。
A.157
B.171
C.182
D.216
正确答案：C
参考解析：在一定期限内，时间间隔相同.不间断.金额不相等但每期增长率相等.方向
[单选题]3.下列个人理财目标中，属于客户长期目标的是()。
A.休假
B.按揭买房
C.遗产安排
D.购置新车
正确答案：C
参考解析：理财规划中，客户提出的所期望达到的目标按时间的长短可以划分为：1.短期目标，如休假.购置新车.存款等。2.中期目标，如子女的教育储蓄.按揭买房等。3.长期目标，如退休安排.遗产安排等。考点：目标分析
[单选题]4.关于久期分析，下列说法正确的是（ ）。
A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性
正确答案：B
参考解析：缺口分析侧重于计量利率变动对银行当期收益的影响，而久期分析则计量利率风险对银行整体经济价值的影响；久期分析的局限性包括：①如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期，即采用标准久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险；②对于利率的大幅变动(大于1％)，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果不准确，需要进行更为复杂的技术调整。
[单选题]5.证券投资顾问业务的基本要素是()。
A.市场席位进入
B.提供证券投资建议.收取服务报酬
C.账户管理
D.清算结算
正确答案：B
参考解析：证券投资顾问业务的基本要素是提供证券投资建议.收取服务报酬，其功能是辅助投资者进行投资决策，帮助客户实现资产增值。
[单选题]6.以下各项中属于个人资产负债表中短期资产的是()。
A.保险费
B.活期存款
C.汽车贷款
D.自用房产
正确答案：B
参考解析：A项，保险费属于个人资产负债表中的短期负债项目；C项，汽车贷款属于个人资产负债表中的长期负债项目；D项，自用房产属于个人资产负债表中的长期资产项目。
[单选题]7.下列不属于影响客户投资风险承受能力的因素是（ ）。
A.理财目标的弹性
B.年龄
C.理财产品的选择
D.资金的投资期限
正确答案：C
参考解析：影响客户风险承受能力的主要因素包括年龄；受教育情况；收入.职业和财富规模；资金的投资期限；理财目标弹性；主观风险偏好等。
[单选题]8.常用来作为对未来收益率的无偏估计的指标是()。
A.时间加权收益率
B.算术平均收益率
C.几何平均收益率
D.加权平均收益率
正确答案：B
参考解析：算术平均收益率是对平均收益率的一个无偏估计，常用于对将来收益率的估计。
[单选题]9.威廉姆斯提出的()在投资分析理论中具有重要地位，至今仍然广泛应用。
A.股利贴现模型(DDM)
B.套利定价模型(APT)
C.单因素模型(市场模型)
D.资本资产定价模型(CAPM)
正确答案：A
参考解析：威廉姆斯1938年提出的公司(股票)价值评估的股利贴现模型(DDM)具有重要地位，到今天仍
示时期t末以现金形式表示的每股股息，K表示一定风险程度下现金流的适合贴现率，即必要收益率。
[单选题]10.防守型行业运动形态的存在是因为其产业的产品需求相对稳定，并不受经济周期处于衰退状态的影响，下列属于防守型行业的是()。
A.旅游行业
B.汽车行业
C.珠宝行业
D.食品行业
正确答案：D
参考解析：防守型运动形态的存在是因为其产业的产品需求相对稳定，并不受经济周期处于衰退阶段的影响，例如，食品业和公用事业等。
[单选题]11.在持有期为10天.置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该金融机构的资产组合()。
A.在10天中的收益有99％的可能性不会超过10万元
B.在10天中的收益有99％的可能性会超过10万元
C.在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元
D.在10天中的损失有99％的可能性会超过10万元
正确答案：C
参考解析：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率.汇率等市场风险要素变化时可能对资产价值造成的最大损失。由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99％，风险价值为10万元，意味着在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元。
[单选题]12.证券组合的目标是追求股息收益的最大化，我们可以判断这种证券组合属于()类型。
A.收入型
B.货币市场型
C.指数化型
D.增长型
正确答案：A
参考解析：收入型证券组合追求基本收益(即利息.股息收益)的最大化。能够带来基本收益的证券有附息债券.优先股及一些避税债券。B项，货币市场型证券组合是由各种货币市场工具构成的，如国库券.高信用等级的商业票据等，安全性很强；C项，指数化型证券组合是模拟某种市场指数；D项，增长型证券组合以资本升值(即未来价格上升带来的价差收益)为目标。
[单选题]13.公用事业和某些资本.技术高度密集型或稀有金属矿藏的开采等行业大多接近（ ）。
A.寡头垄断型
B.不完全竞争型
C.完全竞争型
D.完全垄断型
正确答案：D
参考解析：在当前的现实生活中没有真正的完全垄断型市场，每个行业都或多或少地引进了竞争。公用事业（如发电厂.煤气公司.自来水公司和邮电通信等）和某些资本.技术高度密集型或稀有金属矿藏的开采等行业属于接近完全垄断的市场类型。
[单选题]14.财务报表分析法中的（ ）是指对两个或几个有关的可比数据进行对比，揭示财务指标的差异和变动关系。
A.比率分析法
B.因素分析法
C.趋势分析法
D.比较分析法
正确答案：D
参考解析：财务报表分析的方法包括比较分析法和因素分析法。比较分析法是指对两个或几个有关的可比数据进行对比，揭示财务指标的差异和变动关系；因素分析法是指依据分析指标和影响因素的关系，从数量上确定各因素对财务指标的影响程度。
[单选题]15.某金融机构的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年；负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（ ）。
