泽熙美文1 [单选题]部分行业出现集中违约,属于（)压力测试情景。
A.声誉风险
B.流动性风险
C.市场风险
D.信用风险
正确答案：D
参考解析：针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容:国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑，房地产价格出现较大幅度向下波动，贷款质量和抵押品质量恶化，授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约，部分行业出现集中违约，部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险，其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。
2 [单选题] 巴塞尔协议II明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。
A.标准法
B.内部评级法
C.损失分布法
D.打分卡方法
正确答案：B
参考解析：巴塞尔协议II明确指出银行必须建立良好的压力测试程序并定期进行压力测试，以反映各种经济环境改变的情景对信贷资产组合的不利影响，实施内部评级法的银行必须单独进行信用风险压力测试。
3 [单选题] 商业银行需要加强对交易对手信用风险的识别和管理。由于一般市场风险因素，使得交易对手的违约概率与风险暴露正相关，这种风险被称为（）
A.特定正向风险
B.特定错向风险
C.一般正向风险
D.一般错向风险
正确答案：D
参考解析：错向风险被定义为交易对手信用水平与风险暴露正相关。由于一般市场风险因素，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现一般错向风险。由于交易的特性或结构，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现特定错向风险。
4 [单选题] 某银行将流动性比例作为风险偏好定量指标，下列风险偏好目标值中，反映出该流动性风险偏好最为激进的是( )。
A.不低于30%
B.不低于28%
C.不低于23%
D.不低于25%
正确答案：C
参考解析：商业银行的流动性比例应当不低于25%。
5 [单选题] 下列是某商业银行当期货款五级分类的迁徙矩阵
| 期末 | ||||||
| 正常 | 关注 | 次级 | 可疑 | 损失 | ||
| 期初 | 正常 | 90% | 10% | 0 | 0 | 0 |
| 关注 | 5% | 80% | 10% | 5% | 0 | |
| 次级 | 0 | 10% | 75% | 10% | 5% | |
| 可疑 | 0 | 0 | 10% | 70% | 20% | |
已知期初正常类贷款余额500亿,关注类贷款余额40亿,次级类贷款余额20亿,可疑类贷款余额10亿,损失类贷款余额0,则该商业银行当期期末的不良贷款余额是( )亿。
A.36
B.35
C.34
D.32
正确答案：C
参考解析：贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。
该商业银行期末的损失类贷款数量=500×0+40×0+20×5%+10×20%=3（亿）。
期末的可疑类贷款数量=500×0+40×5%+20×10%+10×70%=11（亿）。
期末的次级类贷款数量=500×0+40×10%+20×75%+10×10%=20（亿）。
则该商业银行当期期末的不良贷款余额=3+11+20=34（亿）。
6 [单选题] 某中小型商业银行自身流动性相关数据如下表所示，则该行的净稳定融资比率为（）
A.143%
B.257%
C.133%
D.342%
正确答案：C
参考解析：净稳定融资比率 (NSFR)=可用稳定资金/业务所需的稳定资金=120/90=133%
7 [单选题] 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。因此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）
A.所有员工都应当深入理解风管理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
B.有效的声誉风险管理是有资质的营销人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果
C.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉
D.声誉风险一般不采取历史模拟法进行计量和监测
正确答案：B
参考解析：商业银行要采取恰当的声誉风险管理方法进行控制或缓释声誉风险，有效的声誉风险管理是完善的公司治理架构、扎实的常态化建设、灵活的风险处置应对措施、高效的风险管理流程、专业的风险管理人员及系统共同作用的结果。
8 [单选题] 商业银行运用（）能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。
A.损失数据收集
B.风险与控制自我评估
C.关键风险指标
D.因果分析模型
正确答案：D
参考解析：在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。
9 [单选题] 下列战略风险管理措施中,不具有前瞻性，预防性特征的是（）
A.对风险造成的损失进行最大程度的控制
B.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划
C.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少杜绝各类风险隐患
D.将最佳的风险管理办法转变为商业很行的既定政策和原则
正确答案：A
参考解析：为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失，同时又能适时把握发展机遇，商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划，通过定期评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、信息以及正常运营的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。
10 [单选题] 杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了()资本监管下表外资产风险计提不足的问题。
A.巴塞尔协议I
B.巴塞尔协议II．5
C.巴塞尔协议II
D.巴塞尔协议III
正确答案：C
参考解析：杠杆率监管覆盖表外资产，弥补了巴塞尔协议II资本监管下表外资产风险计提不足的问题，减少了银行向表外转移资产进行监管利的可能性。
11 [单选题] 商业银行在进行风险与控制自我评估(RCSA)时,针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）
A.固有风脸
B.非系统性风脸
C.剩余风险
D.系统性风脸
