泽熙美文1. 【单选题】商业银行的内部监督机构是（ ）。
A. 股东大会
B. 高级管理层
C. 董事会
D. 监事会
2. 【单选题】账户管理属于( )。
A. 柜面业务
B. 法人信贷业务
C. 个人信贷业务
D. 资金交易业务
正确答案：A
参考解析：柜面业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。柜面业务范围广泛，包括账户管理、存取款、现金库箱、印押证管理、票据凭证审核、会计核算、账务处理等各项操作。
3. 【单选题】（ ）是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。
A. 累计总敞口头寸法
B. 短边法
C. 净敞口头寸法
D. 以上都不对
正确答案：B
参考解析：短边法的优点在于既考虑到多头与空头同时存在风险，又考虑到它们之间的抵补效应。短边法是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。
4. 【单选题】关于集团法人客户的信用风险特征，下列表述错误的是（ ）。
A. 内部关联交易频繁
B. 连环担保十分普遍
C. 真实财务状况难以掌握
D. 系统性风险较低
正确答案：D
参考解析：集团法人客户的系统性风险较高，D项错误。
5. 【单选题】( )是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
A. 头寸限额
B. 风险价值限额
C. 止损限额
D. 敏感度限额
正确答案：B
参考解析：风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
6. 【单选题】商业银行所面临的战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列各项中属于商业银行面临的项目风险的是( )。
A. 外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降
B. 银行的信息系统安全性存在风险
C. 银行缺乏独特的品牌形象
D. 银行产品研发失败
正确答案：D
参考解析：项目风险：商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并/收购失败等风险。
A项属于行业风险；B项属于技术风险；C项属于品牌风险。
故本题选D。
7. 【单选题】在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，不包括（ ）。
A. 日常监督机制
B. 惩罚机制
C. 奖励机制
D. 监管当局责任
正确答案：C
参考解析：在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括：
(1)日常监督机制。主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督，使其能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息。
(2)惩罚机制。信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露。
(3)监管当局责任。法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示商业银行信息披露的动机越强烈，商业银行在信息披露上造假的动机就越小，也越有可能提供真实可靠的信息数据。
故本题选C。
8. 【单选题】 商业银行的( )有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。
A. 业务部门
B. 风险管理部门
C. 高级管理层
D. 风险管理委员会
正确答案：D
参考解析：大部分银行特别是大型银行和国际活跃银行，在高级管理层层面设立了风险管理相关委员会，对银行风险管理相关重要事项进行讨论、审议或决策；在我国商业银行，高管层层面普遍设立负责对风险管理政策制度、风险管理和风险水平等进行审议的风险管理委员会。
9. 【单选题】《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行一级资本充足率不得低于（ ）。
A. 2％
B. 4％
C. 6％
D. 8％
正确答案：C
参考解析：《商业银行资本管理办法(试行)》明确了商业银行的最低资本要求即核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5％、6％和8％。
10. 【单选题】未对敏感问题或业务中的风险进行披露，不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券属于代理业务操作风险中的哪一类?（ ）
A. 人员因素
B. 内部流程
C. 系统缺陷
D. 外部事件
正确答案：B
参考解析：未对敏感问题或业务中的风险进行披露，不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券属于代理业务操作风险中的内部流程。
11. 【单选题】（ ）是指某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分。
A. 低国别风险
B. 较低国别风险
C. 较高国别风险
D. 高国别风险
正确答案：D
参考解析：高国别风险是指某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分。
12. 【单选题】投资者把100万元人民币投放到股票市场，假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况所对应的收益率和概率见下表。
则一年后投资股票市场的预期收益率为（ ）。
A. 10％
B. 5％
C. 20％
D. -10％
正确答案：A
参考解析：根据公式，E(R)=0．05×50％+0．25×30％+0．40×10％-0．25×10％-0．05×30％=10％。
13. 【单选题】某银行合格优质流动性资产为4000万元，未来30日现金净流出量为3500万元，则流动性覆盖率为（ ）。
A. 114.29％
B. 125％
C. 130％
D. 110％
正确答案：A
参考解析：根据公式：流动性覆盖率=合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％，流动性覆盖率4000／3500×100％=114.29％。
商业银行的流动性覆盖率应当不低于100％。在流动性覆盖率低于100％时，应对出现上述情况出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救措施等多方面因素进行分析。
14. 【单选题】 下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。
A. 拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程
B. 协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险
C. 根据本行统一的操作风险管理评估方法识别、监测本部门的操作风险
D. 建立适用于全行的操作风险基本控制标准
正确答案：C
参考解析：业务条线部门是第一道风险防线，它是风险的承担者，应负责持续识别、评估和报告风险敞口。
15. 【单选题】风险价值是指在一定的持有期和( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 置信水平
D. 持有金额
正确答案：C
