泽熙美文1 [单选题]下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（ ）。
A.不适用于非上市公司
B.运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
正确答案：B
参考解析：B项正确，A项错误，RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型，其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率。
C项属于KMV的Credit Monitor模型的核心内容。
D项属于KPMG风险中性定价模型的核心思想。
故本题选B。
2 [单选题] 商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（ ）的分析判断至关重要。
A.子公司的经营状况
B.集团内关联交易
C.高层人事安排
D.资本来源
正确答案：B
参考解析：商业银行首先应当参照单一法人客户信用风险识别和分析方法，对集团法人客户的基本信息、经营状况、财务状况、非财务因素及担保状况等进行逐项分析，以识别其潜在的信用风险。其次，集团法人客户通常更为复杂，因此需要更加全面、深入地分析和了解，特别是对集团内各关联方之间的关联交易进行正确的分析和判断至关重要。
3 [单选题] 下列哪一项属于商业银行面临的技术风险?（ ）
A.产品研发失败
B.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈
C.银行的信息系统安全性存在风险
D.银行缺乏独特的品牌形象
正确答案：C
参考解析：C项符合题意。技术风险：商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。
A项属于项目风险；B项属于行业风险；D项属于品牌风险。
4 [单选题] 根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率约为（ ）。
A.3．45％
B.3．59％
C.3．67％
D.4．35％
正确答案：B
参考解析：根据死亡率模型，两年的累计死亡率计算公式为：(1-MMR2)×(1-MMR1)=1-CMR2，其中，MMRi表示第i年的边际死亡率，CMR2表示两年的累计死亡率。根据题意得：MMR2=1-(1-6％)／(1-2．5％)≈3．59％。
5 [单选题] 对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置（ ）。
A.不同
B.相同
C.不动
D.不确定
正确答案：A
参考解析：正态曲线由σ和μ决定其形状：μ为均值决定了曲线中心，σ为标准差决定了曲线的离散程度。若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置将不同。
6 [单选题] 日常国别风险信息监测应遵循的原则不包括（ ）。
A.完整性
B.独立性
C.及时性
D.相关性
正确答案：D
参考解析：日常国别风险信息监测应遵循完整性、独立性和及时性原则。
完整性是指应该收集全部的风险信息，对所有可能会产生负面影响、提高银行风险的信息都应该关注整理。
独立性一方面是指在处理收集的信息时，不依赖第三方判断、不主观推断，避免收集到的信息有失公允，另一方面是指根据内部控制要求，风险监测的职能独立于业务职能部门。
及时性是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间作出预警措施。
故本题选D。
7 [单选题] 某项头寸的累计损失达到或接近（ ）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。
A.止损
B.头寸
C.风险
D.交易
正确答案：A
参考解析：止损限额是指所允许的最大损失额。通常，当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。
8 [单选题] 商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。
A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
B.分析资产组合历史的损益分布
C.研究过去已经发生的市场突变
D.进行有效的事后检验
正确答案：A
参考解析：市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对所持投资组合的脆弱性做出评估和判断，并采取必要的措施，以规避市场风险。
9 [单选题] 下列关于超额备付金率的说法错误的是（ ）：
A.超额备付金率越低，银行短期流动性越强
B.超额备付金率可分币种计算，用于分别衡量商业银行人民币和外币的备付情况
C.超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标，涵盖范围较窄
D.该指标在大小银行之间缺乏可比性．比较适用于同质同类银行机构之间的比较
正确答案：A
参考解析：A项说法错误，超额备付金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)／各项存款。超额备付金率越高，银行短期流动性越强，若比率过低，则表明银行清偿能力不足，可能会影响银行的正常兑付。
10 [单选题] 风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（ ）。
A.限额管理
B.制定应急预案
C.风险定价
D.风险转移
正确答案：D
参考解析：商业银行常用的事前控制方法有：限额管理、风险定价和制定应急预案等；
常用的事后控制的方法有：风险缓释或风险转移、风险资本的重新分配、提高风险资本水平等。
故本题选D。
11 [单选题] 下列商业银行风险中，（ ）应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。
A.战略风险
B.市场风险
C.信用风险
D.流动性风险
正确答案：D
参考解析：流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。因此，流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外，还应当重视和加强跨风险种类的风险管理。从这个角度来说，流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。
12 [单选题] 根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括（ ）。
A.交易账簿的利率风险和股票风险，交易账簿和银行账簿的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险
B.银行账簿的利率风险和汇率风险，交易账簿和银行账簿的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
C.交易账簿的利率风险和汇率风险，交易账簿和银行账簿的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
D.交易账簿的汇率风险和商品风险，交易账簿和银行账簿的利率风险和股票风险四大类别市场风险
正确答案：A
参考解析：《商业银行资本管理办法(试行)》规定，第一支柱下市场风险资本计量范围包括交易账簿的利率风险和股票风险，以及交易账簿和银行账簿的汇率风险(含黄金)和商品风险。故本题选A。
13 [单选题] 在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（ ）。
A.看跌期权
B.看涨期权
