泽熙美文[单选题]1.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是()。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险补偿
正确答案：A
参考解析：A项正确，风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”的古老投资格言形象地说明了这一方法。
B项，风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。
C项，风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。
D项，风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。
故本题选A。
[单选题]2.()是商业银行的决策机构。
A.风险管理委员会
B.董事会
C.监事会
D.高级管理层
正确答案：B
参考解析：董事会向股东大会负责，是商业银行的决策机构。故本题选B。
[单选题]3.商业银行因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件属于()。
A.流动性风险
B.市场风险
C.操作风险
D.信用风险
正确答案：B
参考解析：这属于市场风险中的汇率风险。根据现行的国际和国内监管规则，黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。
[单选题]4.下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是()。
A.股票
B.现金
C.同业借款
D.债券
正确答案：B
参考解析：巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：
（1）最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资；（B项正确）
（2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；
（3）商业银行可出售的贷款组合，一些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售；
（4）流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。
通常最具流动性的资产是现金。故本题选B。
[单选题]5.某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成，其总体经济资本为120亿元，假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元，则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为()。
A.X60亿元，Y60亿元
B.X60亿元，Y90亿元
C.X48亿元，Y72亿元
D.X30亿元，Y90亿元
正确答案：C
参考解析：以资本表示的组合限额=资本*资本分配权重，所以X的经济资本=60/150*120=48亿元；Y的经济资本=90/150*120=72亿元。
[单选题]6.某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为()。
A.1
B.1.2
C.0.9
D.0.7
正确答案：B
参考解析：贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%，（5+7）*100%/10=120%=1.2
[单选题]7.储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足，比例为()。
A.0.5%
B.1.5%
C.2.5%
D.4.5%
正确答案：C
参考解析：储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足，比例为2.5%。
[单选题]8.《商业银行资本管理办法》规定()负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高级管理层
正确答案：D
参考解析：《商业银行资本管理办法》规定高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。故本题选D。
[单选题]9.商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向()报告。
A.中国证券监督管理委员会
B.中国银行业监督管理委员会
C.国务院
D.反洗钱监测分析中心
正确答案：D
参考解析：商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向中国反洗钱监测分析中心报告。故本题选D。
[单选题]10.下列不属于流动性风险内生因素的是()。
A.资产负债汇率结构
B.资产负债分布结构
C.资产负债期限结构
D.资产负债币种结构
正确答案：A
参考解析：流动性风险的内生因素：（一）资产负债期限结构；（二）资产负债币种结构；（三）资产负债分布结构。
[单选题]11.某交易部门持有3种资产，占总资产的比例分别为20％、40％、40％，3种资产对应的百分比收益率分别为8％、10％、12％，则该部门总的资产百分比收益率是()。
A.10％
B.10.4％
C.9.5％
D.3.5％
正确答案：B
参考解析：总的资产百分比收益率等于每种资产所占比例与对应百分比收益率的乘积之和，因此该部门总的资产百分比收益率为20％×8％+40％×10％+40％×12％=10.4％。
[单选题]12.下列商业银行活动不属于风险管理流程的是()。
A.风险计量
B.风险识别
C.风险控制
D.风险承担能力确定
正确答案：D
参考解析：商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别/分析、风险计量/评估、风险监测/报告和风险控制/缓释四个主要步骤。
[单选题]13.在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是()。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易与可疑交易报告制度
正确答案：D
参考解析：在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。故本题选D。
[单选题]14.电脑“千年虫”属于典型的()风险。
A.不完善或有问题的内部程序
B.人员因素
C.系统缺陷
D.外部事件
正确答案：C
参考解析：系统缺陷包括以下三个方面：①计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中的数据丢失而引发损失，如代理证券买卖因系统中断使客户不能及时买入卖出股票而遭受损失；②系统设计和/或系统维护不完善，造成数据/信息质量不符合委托方要求；③违反系统安全规定造成系统运行不畅、难以兼容、数据传送失败等影响委托方业务等。在系统方面，最典型的风险是电脑“千年虫”的风险，世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。
[单选题]15.假设股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示。
导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于()。
A.内部流程执行失败
