泽熙美文[单选题]1.()是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。
A.风险偏好
B.风险文化
C.战略管理
D.内部控制
参考答案：A
参考解析：风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。故本题选A。
[单选题]2.商业银行在发放贷款时，通常要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于()。
A.风险对冲
B.风险规避
C.风险补偿
D.风险转移
参考答案：D
参考解析：商业银行风险管理的主要策略：（1）风险分散（2）风险对冲（3）风险转移（4）风险规避（5）风险补偿。商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于风险转移管理策略。故本题选D。
[单选题]3.2011年6月发布《商业银行杠杆率管理办法》，首次提出对商业银行的杠杆率监管要求，该办法规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于()%，比巴塞尔委员会的要求高()个百分点。
A.2，1
B.2，2
C.4，1
D.4，2
参考答案：C
参考解析：2011年6月，银监会发布了《商业银行杠杆率管理办法》，首次提出对商业银行的杠杆率监管要求，该办法全面采用了巴塞尔协议Ⅲ规定的杠杆率计量方法，井对杠杆率提出了更加严格的监管要求。该办法规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%，比巴塞尔委员会的要求高1个百分点，由国务院银行业监督管理机构对银行整体杠杆率情况进行持续监测，加强对银行业系统性风险的分析与防范。故本题选C。
[单选题]4.()是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。
A.监督检查
B.市场准入
C.信息披露
D.最低资本充足率要求
参考答案：B
参考解析：市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。故本题选B。
[单选题]5.()是指商业银行在不影响日常经营活动或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间.成本条件下迅速获取资金的能力。
A.资产流动性风险
B.融资流动性风险
C.市场流动性风险
D.贷款流动性风险
参考答案：B
参考解析：流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营活动或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间.成本条件下迅速获取资金的能力。市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。故本题选B。
[单选题]6.客户风险的基本面指标不包括()。
A.品质类指标
B.技术类指标
C.实力类指标
D.环境类指标
参考答案：B
参考解析：客户风险的内生变量包括：基本面指标（品质类指标.实力类指标和环境类指标）和财务指标（偿债能力指标.盈利能力指标.营运能力指标.增长能力指标）。故本题选B。
[单选题]7.当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高.期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是()。
A.波动收益率曲线
B.反向收益率曲线
C.正向收益率曲线
D.水平收益率典线
参考答案：B
参考解析：收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期（包括经济增长.通货膨胀.资本回报等）的结果。反向收益率曲线，表明在某一时点上，投资期限越长，收益率越低。当资金紧张导致供需不平衡时，可能出现期限短的收益率高于期限长的收益率的反向收益率曲线。
[单选题]8.国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是()。
A.管法人.管风险.管制度.提高透明度
B.管法人.管流程.管内控.提高透明度
C.管机构.管风险.管制度.提高透明度
D.管法人.管风险.管内控.提高透明度
参考答案：D
参考解析：在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行业监督管理机构提出“管法人.管风险.管内控.提高透明度”的监管理念。该监管理念内生于中国的银行改革.发展与监管的实践，是对当前我国银行监管工作经验的高度总结。故本题选D。
[单选题]9.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为()。
A.离散型随机变量和间隔型随机变量
B.离散型随机变量和连续型随机变量
C.集中型随机变量和连续型随机变量
D.集中型随机变量和间隔型随机变量
参考答案：B
参考解析：本题主要考查风险管理常用的概率统计知识中随机变量的分类。在进行商业银行风险管理时，我们要运用随机变量的概率分布.期望和方差来估计风险的程度。根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为离散型随机变量和连续型随机变量。故本题选B。
[单选题]10.声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行排序。
A.时间先后和重要程度
B.影响程度和时间先后
C.影响程度和紧迫性
D.时间先后和紧迫性
参考答案：C
参考解析：声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序。为此，商业银行需要明确界定对不同利益持有者所承担的责任，以及即将执行的决策可能产生的结果。故本题选C。
[单选题]11.下列银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是()。
A.财务制度健全的小型企业
B.已上市的中型企业
C.刚由事业单位改制而成的企业
D.即将上市的大型企业集团
参考答案：A
参考解析：本题考查专家判断法的实际应用。专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法／体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性。这一局限性对于大型商业银行而言尤为突出，使得商业银行统一的信贷政策在实际操作过程中因为专家意见不一致而失去意义。因此题目给出的四个选项中，财务制度健全的小型企业最适合用专家判断法进行信用评级。故本题选A。
[单选题]12.某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0.7，则该投资组合的收益率为()。
A.6.6%
B.3.2%
C.4.2％
D.2.4%
参考答案：A
参考解析：资产组合的预期收益率为：E（R）＝p1r1＋p2r2＝8％×0.3＋6％×0.7＝6.6％。
[单选题]13.核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的受偿顺序排在()。
A.所有其他融资工具之后
B.存款人之后，一般债权人之前
C.普通股股东之前，一般债权人之后
D.优先股股东之前，一般债权人之后
参考答案：A
参考解析：核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性.清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。故本题选A。
[单选题]14.良好的风险报告路径应采取()。
A.横向传送
B.纵向报送
C.直线传送
D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构
参考答案：D
参考解析：良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构，即本级行各部门向上级行对口部门报送风险报告的同时，也须向本级行的风险管理部门传送风险报告，以增强决策管理层对操作层的管理和监督。故本题选D。
