泽熙美文[单选题]1.()负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作，对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。
A.董事会
B.风险管理部门
C.监事会
D.财务控制部门
参考答案：B
参考解析：风险管理部门在高管层（首席风险官）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作，对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。
[单选题]2.下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是()。
A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去
B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任
D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理
参考答案：B
参考解析：从风险实质性上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被”包”出去。外包并不能减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。商业银行必须对外包业务的风险进行管理，一些关键过程和核心业务，如账务系统、资金交易业务等不应外包出去，因为过多的外包也会产生额外的操作风险或其他隐患。商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。
[单选题]3.()是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。
A.风险偏好
B.风险文化
C.战略管理
D.内部控制
参考答案：A
参考解析：风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。
[单选题]4.随机变量X落在距均值1倍标准差范围的概率为()。
A.60％
B.68％
C.95％
D.99％
参考答案：B
参考解析：正态随机变量X落在距均值1倍标准差范围内的概率为P（μ-σ＜X＜μ+σ）≈68％。
[单选题]5.欧式期权定价模型出现在()。
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段
参考答案：D
参考解析：在资产负债风险管理模式阶段，利率、汇率、商品期货／期权等金融衍生工具大量涌现，为金融机构提供了更多的资产负债风险管理工具。1973年，费雪•布莱克、麦隆•斯科尔斯、罗伯特•默顿提出的欧式期权定价模型，为当时的金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。
[单选题]6.下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是()。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能
B.健全的风险管理体系能够保护商业银行所有者利益，实现股东价值最大化
C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务
D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力
参考答案：C
参考解析：风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合，所以C项错误。
[单选题]7.代理合同或文件存在瑕疵，对各方的权利、义务、责任规定不明确，或将商业银行不当卷入代理业务纠纷中，属于商业银行代理业务中哪一类操作风险点？()
A.外部事件
B.人员因素
C.系统缺陷
D.内部流程
参考答案：D
参考解析：代理业务是指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。代理合同或文件存在瑕疵，对各方的权利、义务、责任规定不明确，或将商业银行不当卷入代理业务纠纷中，属于内部流程操作风险点。
[单选题]8.国际收支逆差与国际储备之比这一指标的一般限度为()。
A.20％
B.80％
C.110％
D.150％
参考答案：D
参考解析：国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是150％，超过这一限度说明风险较大。
[单选题]9.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。
A.当市场利率上升时，银行资产价值下降
B.当市场利率上升时，银行负债价值上升
C.资产的久期越长.资产的利率风险越大
D.负债的久期越长，负债的利率风险越大
参考答案：B
参考解析：当市场利率上升时，银行负债价值下降。
[单选题]10.某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，该银行超额备付金率为()。
A.2.53％
B.2.76％
C.2.98％
D.3.78％
参考答案：A
参考解析：超额备付金率=[（在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金）／各项存款]×100％=（43+11）／2138≈2.53％。
[单选题]11.某银行用1年期存款作为1年期贷款的融资来源，存款按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款则按照美国国库券利率每月重新定价一次，在这种情况下，该银行最容易引发的利率风险是()。
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期限错配风险
参考答案：C
参考解析：各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险）。题中重点说明的是贷款与存款利率不相同，即基准利率不一样，容易引发基准风险。
[单选题]12.投资组合理论产生于()。
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段
参考答案：B
参考解析：20世纪60年代以前，商业银行的风险管理主要侧重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性。同期现代金融理论初步确立。哈里·马柯维茨（HarryMarkowitz）于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石。
[单选题]13.关键风险指标监测的()原则是指监测工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。
A.重要性
B.敏感性
C.可靠性
D.整体性
参考答案：D
参考解析：关键风险指标监测的整体性原则是指监测工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。
[单选题]14.下列方法中不适用于计量银行账簿风险的是()。
A.敏感性分析
B.久期分析
C.缺口分析
D.内部评级法
参考答案：D
参考解析：适用于计量利率风险的方法同样适用于计量银行账簿利率风险，常用方法包括但不限于缺口分析、久期分析、敏感性分析、情景模拟等。
[单选题]15.从商业银行流动性来源看，商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。商业银行持有的流动性资产到期收回本金和产生的利息亦能形成流动性。以上特征属于流动性的()范畴。
A.资产流动性
B.表内流动性
C.表外流动性
D.负债流动性
